PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OANMX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OANMX с GQHPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

OANMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OANMX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OANMX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		-2.41%14.38%16.28%31.21%-13.18%7.05%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, OANMX показывает доходность -2.41%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

OANMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
2.42%
1 год
10.38%
3 года*
16.34%
5 лет*
11.18%
10 лет*
—

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Institutional Class

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с OANMX:
OANMX с VTVOANMX с VIISXOANMX с SPYOANMX с SFLNXOANMX с FXAIXOANMX с IVVOANMX с VEIRX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий OANMX и GQHPX

OANMX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

OANMX
Oakmark Fund Institutional Class
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

OANMX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OANMX
Ранг доходности на риск OANMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OANMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OANMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OANMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OANMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OANMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OANMX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OANMXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.93

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.28

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.37

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

4.50

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OANMX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OANMX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа GQHPX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OANMX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OANMXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.93

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.90

-0.31

Корреляция

Корреляция между OANMX и GQHPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OANMX и GQHPX

Дивидендная доходность OANMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности GQHPX в 2.66%

TTM202520242023202220212020201920182017
OANMX
Oakmark Fund Institutional Class		1.17%1.14%1.34%1.22%1.17%1.94%0.33%8.53%8.37%0.66%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OANMX и GQHPX

Максимальная просадка OANMX за все время составила -40.08%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OANMX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

OANMXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-17.26%

-22.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-8.17%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-2.15%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-3.36%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.64%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности OANMX и GQHPX

Oakmark Fund Institutional Class (OANMX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что OANMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OANMXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

2.66%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

6.98%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

11.90%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

12.67%

+5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

12.67%

+8.12%