Сравнение OAKWX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
OAKWX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKWX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKWX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWX Oakmark Global Select Fund | -8.12% | 20.73% | 4.68% | 22.72% | -22.48% | 25.99% | 13.04% | 29.82% | -21.20% | 21.15% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKWX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции OAKWX уступали акциям VGPMX по среднегодовой доходности: 8.41% против 12.75% соответственно.
OAKWX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.66%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 8.41%
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKWX и VGPMX
OAKWX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
OAKWX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
OAKWX
VGPMX
Сравнение OAKWX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKWX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 3.21 | -3.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 3.80 | -3.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.61 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 4.79 | -4.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 19.71 | -19.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKWX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 3.21 | -3.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.14 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.25 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между OAKWX и VGPMX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKWX и VGPMX
Дивидендная доходность OAKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWX Oakmark Global Select Fund | 1.56% | 1.43% | 1.17% | 0.83% | 0.33% | 14.91% | 0.00% | 1.17% | 5.28% | 5.48% | 1.00% | 5.60% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок OAKWX и VGPMX
Максимальная просадка OAKWX за все время составила -54.43%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKWX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKWX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -78.85% | +24.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -12.80% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.79% | -22.71% | -10.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -54.59% | +12.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -7.89% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -34.68% | +25.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.11% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKWX и VGPMX
Текущая волатильность для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) составляет 4.73%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что OAKWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKWX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 8.37% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 13.47% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 19.47% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 17.21% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 21.67% | -2.52% |