Сравнение OAKWX с OAKEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX).
OAKWX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKWX и OAKEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKWX и OAKEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWX Oakmark Global Select Fund | -7.44% | 20.73% | 4.68% | 22.72% | -22.48% | 25.99% | 13.04% | 29.82% | -21.20% | 21.15% |
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | -7.03% | 29.51% | -3.00% | 19.59% | -14.50% | 17.90% | 5.00% | 31.91% | -23.71% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKWX показывает доходность -7.44%, что значительно ниже, чем у OAKEX с доходностью -7.03%. За последние 10 лет акции OAKWX превзошли акции OAKEX по среднегодовой доходности: 8.49% против 7.35% соответственно.
OAKWX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -7.44%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 8.49%
OAKEX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKWX и OAKEX
OAKWX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии OAKEX в 1.34%.
Доходность на риск
OAKWX vs. OAKEX — Ранг доходности на риск
OAKWX
OAKEX
Сравнение OAKWX c OAKEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKWX | OAKEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.68 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.01 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.14 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.65 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 2.24 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKWX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.68 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.26 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.40 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.42 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между OAKWX и OAKEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKWX и OAKEX
Дивидендная доходность OAKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности OAKEX в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWX Oakmark Global Select Fund | 1.55% | 1.43% | 1.17% | 0.83% | 0.33% | 14.91% | 0.00% | 1.17% | 5.28% | 5.48% | 1.00% | 5.60% |
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 5.64% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок OAKWX и OAKEX
Максимальная просадка OAKWX за все время составила -54.43%, что меньше максимальной просадки OAKEX в -70.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKWX и OAKEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKWX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -70.12% | +15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -17.18% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.79% | -38.40% | +5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -49.61% | +7.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | -11.81% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -13.53% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 5.03% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKWX и OAKEX
Текущая волатильность для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) составляет 4.56%, в то время как у Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что OAKWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKWX | OAKEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 5.80% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 11.02% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 16.57% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 17.62% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 18.60% | +0.55% |