Сравнение OAKWX с MVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).
OAKWX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKWX и MVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKWX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWX Oakmark Global Select Fund | -8.12% | 20.73% | 4.68% | 22.72% | -22.48% | 25.99% | 13.04% | 29.82% | -21.20% | 21.15% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 0.12% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKWX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции OAKWX уступали акциям MVGIX по среднегодовой доходности: 8.41% против 9.14% соответственно.
OAKWX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -7.63%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.66%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 8.41%
MVGIX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKWX и MVGIX
OAKWX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.
Доходность на риск
OAKWX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
OAKWX
MVGIX
Сравнение OAKWX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Select Fund (OAKWX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKWX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.18 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.64 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.48 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 6.28 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKWX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.18 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.87 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.74 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.73 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между OAKWX и MVGIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKWX и MVGIX
Дивидендная доходность OAKWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности MVGIX в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWX Oakmark Global Select Fund | 1.56% | 1.43% | 1.17% | 0.83% | 0.33% | 14.91% | 0.00% | 1.17% | 5.28% | 5.48% | 1.00% | 5.60% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 10.93% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок OAKWX и MVGIX
Максимальная просадка OAKWX за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKWX и MVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKWX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.43% | -30.19% | -24.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -8.65% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.79% | -18.01% | -14.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -30.19% | -11.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -6.99% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -2.89% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.04% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKWX и MVGIX
Oakmark Global Select Fund (OAKWX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что OAKWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKWX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 3.77% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 5.94% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 10.60% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 10.54% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 12.39% | +6.76% |