Сравнение OAKMX с YAFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и YAFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKMX и YAFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -2.81% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 12.90% | 27.14% | -12.76% | 21.12% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 11.56% | 3.89% | 9.30% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 20.07% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKMX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 11.56%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции YAFFX по среднегодовой доходности: 13.47% против 11.21% соответственно.
OAKMX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 13.47%
YAFFX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и YAFFX
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.
Доходность на риск
OAKMX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск
OAKMX
YAFFX
Сравнение OAKMX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKMX | YAFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.63 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 0.81 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.72 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 2.59 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKMX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.63 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.44 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.69 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.59 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между OAKMX и YAFFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и YAFFX
Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.94% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 18.44% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и YAFFX
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и YAFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKMX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.19% | -43.80% | -12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -17.08% | +8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -21.31% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -30.62% | -10.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -6.21% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -6.24% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 4.78% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и YAFFX
Текущая волатильность для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) составляет 4.18%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKMX | YAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 6.29% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 21.59% | -11.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 22.95% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 17.87% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 16.40% | +4.02% |