PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKMX с FVDFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKMX с FVDFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OAKMX (Oakmark Fund Investor Class) and FVDFX (Fidelity Value Discovery Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, OAKMX returned 13.24%/yr vs 10.24%/yr for FVDFX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. OAKMX charges 0.91%/yr vs 0.80%/yr for FVDFX.

Доходность

Сравнение доходности OAKMX и FVDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKMX показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у FVDFX с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции FVDFX по среднегодовой доходности: 13.24% против 10.24% соответственно.

OAKMX

1 день
-1.38%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
0.23%
1 год
10.31%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.07%
10 лет*
13.24%

FVDFX

1 день
-0.30%
1 месяц
1.62%
С начала года
9.95%
6 месяцев
11.74%
1 год
25.19%
3 года*
14.26%
5 лет*
8.03%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKMX и FVDFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		-2.30%14.13%16.02%30.92%-13.38%34.85%12.90%27.14%-12.76%21.12%
FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund		9.95%16.92%8.48%5.32%-3.75%24.85%7.78%24.08%-10.26%14.18%

Correlation

The correlation between OAKMX and FVDFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2002 г.

0.91

The correlation between OAKMX and FVDFX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Investor Class

Fidelity Value Discovery Fund

Часто сравнивают с OAKMX:
OAKMX с SPYOAKMX с OAKLXOAKMX с SCHDOAKMX с SWPPXOAKMX с NEFOXOAKMX с MUHLXOAKMX с BGRFX
Часто сравнивают с FVDFX:
FVDFX с FCNTXFVDFX с EFVFVDFX с SCHDFVDFX с FSKAXFVDFX с FSELXFVDFX с VTIFVDFX с VIGIX

Доходность на риск

OAKMX vs. FVDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKMX
Ранг доходности на риск OAKMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FVDFX
Ранг доходности на риск FVDFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVDFX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVDFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVDFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVDFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVDFX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKMX c FVDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKMXFVDFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.40

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.50

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.44

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.59

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

14.61

-10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKMX vs. FVDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKMX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа FVDFX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKMX и FVDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKMXFVDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

2.40

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.50

+0.20

Просадки

Сравнение просадок OAKMX и FVDFX

Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что меньше максимальной просадки FVDFX в -60.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и FVDFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKMXFVDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.19%

-60.88%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-6.85%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.05%

-13.58%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-16.17%

-7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-37.74%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-0.58%

-4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-8.34%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.68%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKMX и FVDFX

Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKMXFVDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.36%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

7.46%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

10.25%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

13.41%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

16.73%

+3.67%

Сравнение комиссий OAKMX и FVDFX

OAKMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FVDFX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKMX и FVDFX

Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности FVDFX в 8.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVDFX
Fidelity Value Discovery Fund		8.04%8.84%5.34%5.23%4.71%4.76%1.31%2.96%3.44%1.91%1.16%3.40%
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		0.94%0.92%1.12%1.02%0.92%1.94%0.17%8.33%8.13%4.06%2.58%1.43%

Часто задаваемые вопросы

OAKMX and FVDFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OAKMX has higher volatility (3.21%) compared to FVDFX (2.36%). In terms of maximum drawdown, OAKMX dropped -56.19% vs FVDFX's -60.88%.

FVDFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKMX и FVDFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор