Сравнение OAKMX с FVDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. FVDFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и FVDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKMX и FVDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -2.47% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 12.90% | 27.14% | -12.76% | 21.12% |
FVDFX Fidelity Value Discovery Fund | 1.32% | 16.92% | 8.48% | 5.32% | -3.75% | 24.85% | 7.78% | 24.08% | -10.26% | 14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKMX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у FVDFX с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции OAKMX превзошли акции FVDFX по среднегодовой доходности: 13.51% против 9.56% соответственно.
OAKMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.51%
FVDFX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и FVDFX
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FVDFX в 0.80%.
Доходность на риск
OAKMX vs. FVDFX — Ранг доходности на риск
OAKMX
FVDFX
Сравнение OAKMX c FVDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKMX | FVDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.15 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.66 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.73 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 7.55 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKMX | FVDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.15 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.57 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.49 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между OAKMX и FVDFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и FVDFX
Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности FVDFX в 8.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.94% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
FVDFX Fidelity Value Discovery Fund | 8.73% | 8.84% | 5.34% | 5.23% | 4.71% | 4.76% | 1.31% | 2.96% | 3.44% | 1.91% | 1.16% | 3.40% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и FVDFX
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что меньше максимальной просадки FVDFX в -60.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и FVDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKMX | FVDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.19% | -60.88% | +4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -9.83% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.68% | -16.17% | -7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -37.74% | -3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -5.04% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -8.39% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.25% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и FVDFX
Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Fidelity Value Discovery Fund (FVDFX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKMX | FVDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 3.71% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 7.74% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 13.93% | +4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 13.44% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.43% | 16.75% | +3.68% |