PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKLX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKLX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKLX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund (OAKLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKLX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OAKLX
Oakmark Select Fund		-7.99%14.26%14.15%43.02%-22.51%34.62%10.76%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, OAKLX показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

OAKLX

1 день
1.55%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-0.69%
1 год
6.27%
3 года*
15.67%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.32%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с OAKLX:
OAKLX с OAKMXOAKLX с INDEXOAKLX с SPYOAKLX с OFVIXOAKLX с VGTOAKLX с BRK-AOAKLX с QQQ
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAX

Сравнение комиссий OAKLX и TOWFX

OAKLX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
OAKLX
Oakmark Select Fund

Доходность на риск

OAKLX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKLX
Ранг доходности на риск OAKLX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKLX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKLXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.86

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.57

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.37

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

2.44

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

12.63

-11.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKLX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKLX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKLX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKLXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.86

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.01

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.02

+0.56

Корреляция

Корреляция между OAKLX и TOWFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKLX и TOWFX

Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.42%0.39%0.31%0.51%0.62%0.70%0.00%0.67%5.04%4.20%4.88%0.30%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKLX и TOWFX

Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKLXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-96.18%

+35.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-9.39%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

-96.18%

+68.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-94.87%

+84.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-21.08%

+12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

1.81%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKLX и TOWFX

Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKLXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

3.22%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

6.79%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

12.04%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

1,084.26%

-1,064.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

971.22%

-949.64%