PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKLX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKLX с GQHPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKLX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Select Fund (OAKLX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKLX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
OAKLX
Oakmark Select Fund		-8.12%14.26%14.15%43.02%-22.51%7.42%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		10.42%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, OAKLX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 10.42%.

OAKLX

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-0.43%
1 год
5.21%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.31%

GQHPX

1 день
-1.23%
1 месяц
-2.57%
С начала года
10.42%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.19%
3 года*
12.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Select Fund

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с OAKLX:
OAKLX с OAKMXOAKLX с INDEXOAKLX с SPYOAKLX с OFVIXOAKLX с VGTOAKLX с BRK-AOAKLX с QQQ
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий OAKLX и GQHPX

OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

OAKLX
Oakmark Select Fund
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

OAKLX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKLX
Ранг доходности на риск OAKLX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKLX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKLXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.82

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.14

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.17

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

3.84

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKLX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKLX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа GQHPX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKLX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKLXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.82

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.87

-0.30

Корреляция

Корреляция между OAKLX и GQHPX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKLX и GQHPX

Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности GQHPX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.42%0.39%0.31%0.51%0.62%0.70%0.00%0.67%5.04%4.20%4.88%0.30%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.70%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKLX и GQHPX

Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKLXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-17.26%

-43.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-8.17%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-3.35%

-7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-3.36%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.65%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKLX и GQHPX

Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKLXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

2.84%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

7.09%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

11.93%

+8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

12.68%

+6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

12.68%

+8.89%