Сравнение OAKLX с FDVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Select Fund (OAKLX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).
OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKLX и FDVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKLX и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | -7.99% | 14.26% | 14.15% | 43.02% | -22.51% | 34.62% | 10.76% | 27.70% | -24.90% | 15.69% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | -1.50% | 17.08% | 21.81% | 18.00% | -4.21% | 29.24% | 2.80% | 24.07% | -1.26% | 14.00% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKLX показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью -1.50%.
OAKLX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 10.32%
FDVV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKLX и FDVV
OAKLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.
Доходность на риск
OAKLX vs. FDVV — Ранг доходности на риск
OAKLX
FDVV
Сравнение OAKLX c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Select Fund (OAKLX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKLX | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.00 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.44 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.23 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 5.34 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKLX | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.00 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.87 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.74 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между OAKLX и FDVV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKLX и FDVV
Дивидендная доходность OAKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности FDVV в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.42% | 0.39% | 0.31% | 0.51% | 0.62% | 0.70% | 0.00% | 0.67% | 5.04% | 4.20% | 4.88% | 0.30% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.99% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAKLX и FDVV
Максимальная просадка OAKLX за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKLX и FDVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKLX | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -40.25% | -20.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.72% | -12.34% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.87% | -20.18% | -7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -6.78% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -3.85% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 2.84% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKLX и FDVV
Oakmark Select Fund (OAKLX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что OAKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKLX | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.47% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 7.68% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.32% | 15.32% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 14.74% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 17.08% | +4.50% |