PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKIX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKIX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Fund (OAKIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKIX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Fund (OAKIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKIX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKIX
Oakmark International Fund		-6.43%32.40%-4.60%18.86%-15.72%9.04%4.92%24.24%-23.41%29.73%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, OAKIX показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции OAKIX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 6.61% против 9.04% соответственно.

OAKIX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.43%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-2.66%
1 год
14.75%
3 года*
7.24%
5 лет*
3.21%
10 лет*
6.61%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark International Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с OAKIX:
OAKIX с INDEXOAKIX с VXUSOAKIX с EISIXOAKIX с GSINXOAKIX с ALTFXOAKIX с BROIXOAKIX с SPY
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий OAKIX и PPYPX

OAKIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

OAKIX
Oakmark International Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

OAKIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKIX
Ранг доходности на риск OAKIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKIXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.24

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.85

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.43

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

2.83

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

13.07

-9.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKIX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKIX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKIX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKIXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.24

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.47

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.48

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между OAKIX и PPYPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKIX и PPYPX

Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKIX
Oakmark International Fund		1.97%1.84%2.46%1.85%2.97%1.23%0.33%1.81%7.15%3.04%1.48%5.06%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKIX и PPYPX

Максимальная просадка OAKIX за все время составила -65.18%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKIXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.18%

-42.48%

-22.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-10.21%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-35.65%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.05%

-42.48%

-10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.65%

-4.08%

-7.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-10.28%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.43%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKIX и PPYPX

Oakmark International Fund (OAKIX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что OAKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKIXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

5.49%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

10.15%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

15.41%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

19.61%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

19.08%

+2.26%