PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKIX с HLMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKIX с HLMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Fund (OAKIX) и Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX).

OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г.. HLMIX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 10 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKIX и HLMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Fund (OAKIX) и Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKIX и HLMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKIX
Oakmark International Fund		-6.43%32.40%-4.60%18.86%-15.72%9.04%4.92%24.24%-23.41%29.73%
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		2.76%27.63%1.18%15.10%-20.21%8.49%20.33%25.22%-13.96%29.91%

Доходность по периодам

С начала года, OAKIX показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у HLMIX с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции OAKIX уступали акциям HLMIX по среднегодовой доходности: 6.61% против 8.92% соответственно.

OAKIX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.43%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-2.66%
1 год
14.75%
3 года*
7.24%
5 лет*
3.21%
10 лет*
6.61%

HLMIX

1 день
2.65%
1 месяц
-6.56%
С начала года
2.76%
6 месяцев
6.09%
1 год
23.54%
3 года*
12.33%
5 лет*
5.30%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark International Fund

Harding Loevner International Equity Portfolio

Часто сравнивают с OAKIX:
OAKIX с INDEXOAKIX с VXUSOAKIX с EISIXOAKIX с GSINXOAKIX с ALTFXOAKIX с BROIXOAKIX с SPY
Часто сравнивают с HLMIX:
HLMIX с VEAHLMIX с MIEIXHLMIX с VMGAXHLMIX с VESGXHLMIX с IEFAHLMIX с VIGIHLMIX с VSGX

Сравнение комиссий OAKIX и HLMIX

OAKIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии HLMIX в 0.79%.

OAKIX
Oakmark International Fund
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio

Доходность на риск

OAKIX vs. HLMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKIX
Ранг доходности на риск OAKIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HLMIX
Ранг доходности на риск HLMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKIX c HLMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKIXHLMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.55

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.11

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

2.19

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

8.41

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKIX vs. HLMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKIX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа HLMIX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKIX и HLMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKIXHLMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.55

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.34

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.55

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.36

+0.05

Корреляция

Корреляция между OAKIX и HLMIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKIX и HLMIX

Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности HLMIX в 14.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKIX
Oakmark International Fund		1.97%1.84%2.46%1.85%2.97%1.23%0.33%1.81%7.15%3.04%1.48%5.06%
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		14.54%14.94%7.14%3.79%2.51%2.48%0.75%1.59%1.50%1.64%0.98%1.02%

Просадки

Сравнение просадок OAKIX и HLMIX

Максимальная просадка OAKIX за все время составила -65.18%, что больше максимальной просадки HLMIX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и HLMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKIXHLMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.18%

-58.03%

-7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-10.50%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-32.76%

-5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.05%

-32.76%

-20.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.65%

-8.07%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-12.76%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.75%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKIX и HLMIX

Текущая волатильность для Oakmark International Fund (OAKIX) составляет 6.52%, в то время как у Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что OAKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKIXHLMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

7.06%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.47%

10.74%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

15.58%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

15.74%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

16.40%

+4.94%