PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKIX с HLMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKIX с HLMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OAKIX (Oakmark International Fund) and HLMIX (Harding Loevner International Equity Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, OAKIX returned 7.24%/yr vs 9.68%/yr for HLMIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OAKIX charges 1.04%/yr vs 0.79%/yr for HLMIX.

Доходность

Сравнение доходности OAKIX и HLMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Fund (OAKIX) и Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKIX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у HLMIX с доходностью 14.54%. За последние 10 лет акции OAKIX уступали акциям HLMIX по среднегодовой доходности: 7.24% против 9.68% соответственно.

OAKIX

1 день
-1.51%
1 месяц
1.56%
С начала года
0.15%
6 месяцев
2.70%
1 год
11.77%
3 года*
9.57%
5 лет*
2.98%
10 лет*
7.24%

HLMIX

1 день
-0.99%
1 месяц
3.56%
С начала года
14.54%
6 месяцев
16.22%
1 год
28.25%
3 года*
15.92%
5 лет*
6.56%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKIX и HLMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKIX
Oakmark International Fund		0.15%32.40%-4.60%18.86%-15.72%9.04%4.92%24.24%-23.41%29.73%
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		14.54%27.63%1.18%15.10%-20.21%8.49%20.33%25.22%-13.96%29.91%

Correlation

The correlation between OAKIX and HLMIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.79

The correlation between OAKIX and HLMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark International Fund

Harding Loevner International Equity Portfolio

Часто сравнивают с OAKIX:
OAKIX с INDEXOAKIX с VXUSOAKIX с GSINXOAKIX с ALTFXOAKIX с EISIXOAKIX с BROIXOAKIX с FCNTX
Часто сравнивают с HLMIX:
HLMIX с VEAHLMIX с MIEIXHLMIX с VMGAXHLMIX с VESGXHLMIX с IEFAHLMIX с VIGIHLMIX с VSGX

Доходность на риск

OAKIX vs. HLMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKIX
Ранг доходности на риск OAKIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HLMIX
Ранг доходности на риск HLMIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKIX c HLMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Fund (OAKIX) и Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKIXHLMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.01

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.78

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

2.78

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

10.63

-7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKIX vs. HLMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKIX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа HLMIX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKIX и HLMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKIXHLMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.01

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.41

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.59

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.04

Просадки

Сравнение просадок OAKIX и HLMIX

Максимальная просадка OAKIX за все время составила -65.18%, что больше максимальной просадки HLMIX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKIX и HLMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKIXHLMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.18%

-58.03%

-7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-10.44%

-3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-13.98%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-32.76%

-5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.05%

-32.76%

-20.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-0.99%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-12.70%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

2.73%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKIX и HLMIX

Текущая волатильность для Oakmark International Fund (OAKIX) составляет 4.62%, в то время как у Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что OAKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKIXHLMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.14%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

12.09%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

14.50%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

15.94%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.35%

16.49%

+4.86%

Сравнение комиссий OAKIX и HLMIX

OAKIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии HLMIX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKIX и HLMIX

Дивидендная доходность OAKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности HLMIX в 13.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		13.04%14.94%7.14%3.79%2.51%2.48%0.75%1.59%1.50%1.64%0.98%1.02%
OAKIX
Oakmark International Fund		1.84%1.84%2.46%1.85%2.97%1.23%0.33%1.81%7.15%3.04%1.48%5.06%

Часто задаваемые вопросы

OAKIX and HLMIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLMIX has higher volatility (5.14%) compared to OAKIX (4.62%). In terms of maximum drawdown, OAKIX dropped -65.18% vs HLMIX's -58.03%.

HLMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKIX и HLMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор