PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKGX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKGX с RTXAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKGX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Fund (OAKGX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKGX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OAKGX
Oakmark Global Fund		-5.09%21.19%2.53%17.36%-16.86%30.47%9.00%13.20%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		13.06%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, OAKGX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.

OAKGX

1 день
0.54%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-1.50%
1 год
9.77%
3 года*
7.78%
5 лет*
5.96%
10 лет*
9.55%

RTXAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.13%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.91%
1 год
25.38%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с OAKGX:
OAKGX с VOOOAKGX с IHFOAKGX с ARKKOAKGX с SPYOAKGX с VOOVOAKGX с VHGEXOAKGX с SWPPX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с MEGIRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий OAKGX и RTXAX

OAKGX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
OAKGX
Oakmark Global Fund

Доходность на риск

OAKGX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKGX
Ранг доходности на риск OAKGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKGX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKGXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.73

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.30

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.03

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

11.57

-8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKGX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKGX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKGX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKGXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.73

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.47

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.41

+0.06

Корреляция

Корреляция между OAKGX и RTXAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKGX и RTXAX

Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности RTXAX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.17%1.11%1.19%4.35%0.75%17.98%0.16%3.71%14.80%7.50%1.07%2.87%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.53%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKGX и RTXAX

Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKGXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.43%

-40.68%

-19.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-9.97%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-24.63%

-6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-1.95%

-7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-7.96%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.30%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKGX и RTXAX

Oakmark Global Fund (OAKGX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKGXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.96%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

8.33%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

15.06%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

15.85%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

20.26%

+0.40%