PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKGX с GWOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKGX с GWOAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).

OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKGX и GWOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Fund (OAKGX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKGX и GWOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKGX
Oakmark Global Fund		-5.09%21.19%2.53%17.36%-16.86%30.47%9.00%29.66%-19.02%27.05%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.20%28.37%6.14%22.49%-14.10%18.53%10.53%26.56%-12.95%25.63%

Доходность по периодам

С начала года, OAKGX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции OAKGX уступали акциям GWOAX по среднегодовой доходности: 9.55% против 11.16% соответственно.

OAKGX

1 день
0.54%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-1.50%
1 год
9.77%
3 года*
7.78%
5 лет*
5.96%
10 лет*
9.55%

GWOAX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.09%
С начала года
4.20%
6 месяцев
10.81%
1 год
29.64%
3 года*
17.61%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Fund

GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с OAKGX:
OAKGX с VOOOAKGX с IHFOAKGX с ARKKOAKGX с SPYOAKGX с VOOVOAKGX с VHGEXOAKGX с SWPPX
Часто сравнивают с GWOAX:
GWOAX с SCHGGWOAX с ^IMXLGWOAX с GIOTXGWOAX с CWGIXGWOAX с NALFXGWOAX с APFDXGWOAX с FGIAX

Сравнение комиссий OAKGX и GWOAX

OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.

OAKGX
Oakmark Global Fund
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

OAKGX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKGX
Ранг доходности на риск OAKGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GWOAX
Ранг доходности на риск GWOAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWOAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWOAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWOAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKGX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKGXGWOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.91

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.61

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.65

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

11.75

-8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKGX vs. GWOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKGX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа GWOAX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKGX и GWOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKGXGWOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.91

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.64

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.68

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.03

Корреляция

Корреляция между OAKGX и GWOAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKGX и GWOAX

Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности GWOAX в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.17%1.11%1.19%4.35%0.75%17.98%0.16%3.71%14.80%7.50%1.07%2.87%
GWOAX
GMO Global Developed Equity Allocation Fund		4.28%4.46%0.60%6.10%7.27%12.75%3.85%4.33%3.02%3.05%6.43%12.47%

Просадки

Сравнение просадок OAKGX и GWOAX

Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и GWOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKGXGWOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.43%

-49.84%

-10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-8.78%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-26.21%

-5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

-35.28%

-9.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-5.29%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-9.06%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.58%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKGX и GWOAX

Текущая волатильность для Oakmark Global Fund (OAKGX) составляет 4.99%, в то время как у GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKGXGWOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.64%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

9.74%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

15.95%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

15.21%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

16.48%

+4.18%