PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKGX с GQFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKGX с GQFPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX).

OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. GQFPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKGX и GQFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Fund (OAKGX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKGX и GQFPX

2026 (YTD)20252024202320222021
OAKGX
Oakmark Global Fund		-5.09%21.19%2.53%17.36%-16.86%10.34%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		9.43%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%

Доходность по периодам

С начала года, OAKGX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у GQFPX с доходностью 9.43%.

OAKGX

1 день
0.54%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-1.50%
1 год
9.77%
3 года*
7.78%
5 лет*
5.96%
10 лет*
9.55%

GQFPX

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.88%
С начала года
9.43%
6 месяцев
11.50%
1 год
18.74%
3 года*
16.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Fund

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с OAKGX:
OAKGX с VOOOAKGX с IHFOAKGX с ARKKOAKGX с SPYOAKGX с VOOVOAKGX с VHGEXOAKGX с SWPPX
Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с GQEPXGQFPX с NALFXGQFPX с GQRPXGQFPX с SCHDGQFPX с GQGIXGQFPX с PORTX

Сравнение комиссий OAKGX и GQFPX

OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии GQFPX в 0.86%.

OAKGX
Oakmark Global Fund
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

OAKGX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKGX
Ранг доходности на риск OAKGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKGX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKGXGQFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.51

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.95

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.88

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

8.86

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKGX vs. GQFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKGX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа GQFPX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKGX и GQFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKGXGQFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.51

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.86

-0.39

Корреляция

Корреляция между OAKGX и GQFPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKGX и GQFPX

Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности GQFPX в 4.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.17%1.11%1.19%4.35%0.75%17.98%0.16%3.71%14.80%7.50%1.07%2.87%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		4.86%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKGX и GQFPX

Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и GQFPX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKGXGQFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.43%

-16.95%

-43.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-9.37%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-3.37%

-5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-3.03%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.04%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKGX и GQFPX

Oakmark Global Fund (OAKGX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKGXGQFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.58%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

7.02%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

12.39%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

12.88%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

12.88%

+7.78%