PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKGX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKGX с GMGEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKGX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Fund (OAKGX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKGX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKGX
Oakmark Global Fund		-5.09%21.19%2.53%17.36%-16.86%30.47%9.00%29.66%-19.02%27.05%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.96%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, OAKGX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции OAKGX уступали акциям GMGEX по среднегодовой доходности: 9.55% против 10.06% соответственно.

OAKGX

1 день
0.54%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-1.50%
1 год
9.77%
3 года*
7.78%
5 лет*
5.96%
10 лет*
9.55%

GMGEX

1 день
1.19%
1 месяц
-2.12%
С начала года
4.96%
6 месяцев
11.38%
1 год
31.11%
3 года*
17.44%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с OAKGX:
OAKGX с VOOOAKGX с IHFOAKGX с ARKKOAKGX с SPYOAKGX с VOOVOAKGX с VHGEXOAKGX с SWPPX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий OAKGX и GMGEX

OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

OAKGX
Oakmark Global Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

OAKGX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKGX
Ранг доходности на риск OAKGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKGX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKGXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

2.02

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.72

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.41

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.75

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

11.89

-9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKGX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKGX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKGX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKGXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.02

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.57

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.63

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.22

+0.25

Корреляция

Корреляция между OAKGX и GMGEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKGX и GMGEX

Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности GMGEX в 4.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.17%1.11%1.19%4.35%0.75%17.98%0.16%3.71%14.80%7.50%1.07%2.87%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.46%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок OAKGX и GMGEX

Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, примерно равная максимальной просадке GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKGXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.43%

-58.47%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-9.24%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-28.58%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

-34.98%

-10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-5.70%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-16.84%

+7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.68%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKGX и GMGEX

Текущая волатильность для Oakmark Global Fund (OAKGX) составляет 4.99%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKGXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.74%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

9.83%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

15.75%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

14.74%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

16.02%

+4.64%