PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKGX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKGX с GCCHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Global Fund (OAKGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

OAKGX управляется Oakmark. Фонд был запущен 3 авг. 1999 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKGX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Global Fund (OAKGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKGX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKGX
Oakmark Global Fund		-5.09%21.19%2.53%17.36%-16.86%30.47%9.00%29.66%-19.02%19.75%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		11.91%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, OAKGX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 11.91%.

OAKGX

1 день
0.54%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-1.50%
1 год
9.77%
3 года*
7.78%
5 лет*
5.96%
10 лет*
9.55%

GCCHX

1 день
1.08%
1 месяц
4.00%
С начала года
11.91%
6 месяцев
18.48%
1 год
69.85%
3 года*
0.62%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Global Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с OAKGX:
OAKGX с VOOOAKGX с IHFOAKGX с ARKKOAKGX с SPYOAKGX с VOOVOAKGX с VHGEXOAKGX с SWPPX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с GQRIX

Сравнение комиссий OAKGX и GCCHX

OAKGX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

OAKGX
Oakmark Global Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

OAKGX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKGX
Ранг доходности на риск OAKGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKGX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Global Fund (OAKGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKGXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

2.56

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

3.21

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.42

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

4.87

-4.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

17.22

-14.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKGX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKGX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKGX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKGXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.56

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.05

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.09

Корреляция

Корреляция между OAKGX и GCCHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKGX и GCCHX

Дивидендная доходность OAKGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности GCCHX в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKGX
Oakmark Global Fund		1.17%1.11%1.19%4.35%0.75%17.98%0.16%3.71%14.80%7.50%1.07%2.87%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.35%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OAKGX и GCCHX

Максимальная просадка OAKGX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKGX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKGXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.43%

-54.32%

-6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.76%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.54%

-54.32%

+22.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-8.84%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-14.11%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.21%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKGX и GCCHX

Текущая волатильность для Oakmark Global Fund (OAKGX) составляет 4.99%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что OAKGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKGXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

7.77%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

17.46%

-7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

27.89%

-10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

26.92%

-8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

25.23%

-4.57%