PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKEX с VSS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKEX с VSS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).

OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKEX и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKEX и VSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		-8.12%29.51%-3.00%19.59%-14.50%17.90%5.00%31.91%-23.71%26.03%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.27%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%

Доходность по периодам

С начала года, OAKEX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у VSS с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции OAKEX уступали акциям VSS по среднегодовой доходности: 7.23% против 7.80% соответственно.

OAKEX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.66%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.97%
1 год
9.88%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.30%
10 лет*
7.23%

VSS

1 день
1.52%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.27%
6 месяцев
5.96%
1 год
32.12%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.70%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark International Small Cap Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с OAKEX:
OAKEX с ARTJXOAKEX с ARHBXOAKEX с AVDVOAKEX с SPYOAKEX с ARTKXOAKEX с DISVXOAKEX с HSCZ
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO

Сравнение комиссий OAKEX и VSS

OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.

OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Доходность на риск

OAKEX vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKEX
Ранг доходности на риск OAKEX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKEX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKEX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKEX c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKEXVSSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.97

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.61

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.40

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.80

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

10.97

-9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKEX vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKEX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа VSS равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKEX и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKEXVSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.97

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.35

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.11

Корреляция

Корреляция между OAKEX и VSS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKEX и VSS

Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности VSS в 3.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		5.71%5.24%6.38%1.83%1.89%0.61%1.87%0.21%8.93%3.64%3.09%5.06%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.28%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Просадки

Сравнение просадок OAKEX и VSS

Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что больше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и VSS.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKEXVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.12%

-43.51%

-26.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-11.62%

-5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.40%

-33.93%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.61%

-43.51%

-6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.85%

-7.52%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-9.72%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.97%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKEX и VSS

Текущая волатильность для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) составляет 6.45%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKEXVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

7.00%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

11.10%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

16.40%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

16.26%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

17.17%

+1.43%