Сравнение OAKEX с OAYLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX).
OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. OAYLX - это активно управляемый фонд от Oakmark. Фонд был запущен 30 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKEX и OAYLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKEX и OAYLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | -8.12% | 29.51% | -3.00% | 19.59% | -14.50% | 17.90% | 5.00% | 31.91% | -23.71% | 25.51% |
OAYLX Oakmark Select Fund Advisor Class | -7.97% | 14.42% | 14.30% | 43.21% | -22.66% | 34.60% | 10.90% | 27.84% | -24.76% | 10.37% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OAKEX показывает доходность -8.12%, а OAYLX немного выше – -7.97%.
OAKEX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 7.23%
OAYLX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -7.97%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKEX и OAYLX
OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии OAYLX в 0.87%.
Доходность на риск
OAKEX vs. OAYLX — Ранг доходности на риск
OAKEX
OAYLX
Сравнение OAKEX c OAYLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKEX | OAYLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.32 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 0.60 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.08 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 1.58 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKEX | OAYLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.32 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.45 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между OAKEX и OAYLX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKEX и OAYLX
Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности OAYLX в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 5.71% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
OAYLX Oakmark Select Fund Advisor Class | 0.57% | 0.52% | 0.44% | 0.62% | 0.46% | 0.70% | 0.25% | 0.81% | 5.29% | 0.44% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAKEX и OAYLX
Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что больше максимальной просадки OAYLX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и OAYLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKEX | OAYLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.12% | -47.35% | -22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -13.72% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.40% | -27.82% | -10.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -10.29% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -9.76% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 4.57% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKEX и OAYLX
Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Oakmark Select Fund Advisor Class (OAYLX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAYLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKEX | OAYLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 4.78% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 11.20% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 20.31% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 19.60% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 21.97% | -3.37% |