Сравнение OAKEX с OAKWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Oakmark Global Select Fund (OAKWX).
OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. OAKWX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKEX и OAKWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKEX и OAKWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | -7.03% | 29.51% | -3.00% | 19.59% | -14.50% | 17.90% | 5.00% | 31.91% | -23.71% | 26.03% |
OAKWX Oakmark Global Select Fund | -7.44% | 20.73% | 4.68% | 22.72% | -22.48% | 25.99% | 13.04% | 29.82% | -21.20% | 21.15% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKEX показывает доходность -7.03%, что значительно выше, чем у OAKWX с доходностью -7.44%. За последние 10 лет акции OAKEX уступали акциям OAKWX по среднегодовой доходности: 7.35% против 8.49% соответственно.
OAKEX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 7.35%
OAKWX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -7.44%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKEX и OAKWX
OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии OAKWX в 1.10%.
Доходность на риск
OAKEX vs. OAKWX — Ранг доходности на риск
OAKEX
OAKWX
Сравнение OAKEX c OAKWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Oakmark Global Select Fund (OAKWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKEX | OAKWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.19 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.38 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.05 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.21 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 0.72 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKEX | OAKWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.19 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.27 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.44 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между OAKEX и OAKWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKEX и OAKWX
Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности OAKWX в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 5.64% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
OAKWX Oakmark Global Select Fund | 1.55% | 1.43% | 1.17% | 0.83% | 0.33% | 14.91% | 0.00% | 1.17% | 5.28% | 5.48% | 1.00% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок OAKEX и OAKWX
Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что больше максимальной просадки OAKWX в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и OAKWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKEX | OAKWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.12% | -54.43% | -15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -14.26% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.40% | -32.79% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.61% | -42.07% | -7.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.81% | -11.73% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -9.45% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 4.09% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKEX и OAKWX
Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Oakmark Global Select Fund (OAKWX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKEX | OAKWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 4.56% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.02% | 9.33% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 15.87% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 16.90% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 19.15% | -0.55% |