Сравнение OAKEX с OAKIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Oakmark International Fund (OAKIX).
OAKEX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. OAKIX управляется Oakmark. Фонд был запущен 29 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности OAKEX и OAKIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAKEX и OAKIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | -8.12% | 29.51% | -3.00% | 19.59% | -14.50% | 17.90% | 5.00% | 31.91% | -23.71% | 26.03% |
OAKIX Oakmark International Fund | -6.43% | 32.40% | -4.60% | 18.86% | -15.72% | 9.04% | 4.92% | 24.24% | -23.41% | 29.73% |
Доходность по периодам
С начала года, OAKEX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у OAKIX с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции OAKEX превзошли акции OAKIX по среднегодовой доходности: 7.23% против 6.61% соответственно.
OAKEX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 7.23%
OAKIX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -2.66%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 6.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKEX и OAKIX
OAKEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии OAKIX в 1.04%.
Доходность на риск
OAKEX vs. OAKIX — Ранг доходности на риск
OAKEX
OAKIX
Сравнение OAKEX c OAKIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Oakmark International Fund (OAKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAKEX | OAKIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.85 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.90 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 3.42 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAKEX | OAKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.85 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.17 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.31 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между OAKEX и OAKIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKEX и OAKIX
Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности OAKIX в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 5.71% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
OAKIX Oakmark International Fund | 1.97% | 1.84% | 2.46% | 1.85% | 2.97% | 1.23% | 0.33% | 1.81% | 7.15% | 3.04% | 1.48% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок OAKEX и OAKIX
Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что больше максимальной просадки OAKIX в -65.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и OAKIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAKEX | OAKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.12% | -65.18% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -14.35% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.40% | -38.00% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.61% | -53.05% | +3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -11.65% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -11.74% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 3.79% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKEX и OAKIX
Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Oakmark International Fund (OAKIX) имеют волатильность 6.45% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAKEX | OAKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 6.52% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 10.47% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 17.63% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 19.08% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 21.34% | -2.74% |