Сравнение OAKEX с BRK-B
OAKEX (Oakmark International Small Cap Fund) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Oakmark, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, OAKEX returned 8.17%/yr vs 12.82%/yr for BRK-B. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OAKEX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OAKEX показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции OAKEX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.17% против 12.82% соответственно.
OAKEX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 1.19%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 8.17%
BRK-B
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -2.34%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам OAKEX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 1.19% | 29.51% | -3.00% | 19.59% | -14.50% | 17.90% | 5.00% | 31.91% | -23.71% | 26.03% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.34% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between OAKEX and BRK-B is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.32 |
The correlation between OAKEX and BRK-B shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OAKEX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
OAKEX
BRK-B
Сравнение OAKEX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OAKEX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.39 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 0.83 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OAKEX и BRK-B
Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OAKEX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.12% | -53.86% | -16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -9.42% | -7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.18% | -14.95% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.40% | -26.58% | -11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.61% | -29.57% | -20.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -9.06% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -11.06% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 4.49% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAKEX и BRK-B
Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 4.45% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OAKEX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.48% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 11.07% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 14.55% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 17.12% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 19.40% | -1.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKEX и BRK-B
Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OAKEX Oakmark International Small Cap Fund | 5.18% | 5.24% | 6.38% | 1.83% | 1.89% | 0.61% | 1.87% | 0.21% | 8.93% | 3.64% | 3.09% | 5.06% |
Часто задаваемые вопросы
OAKEX and BRK-B have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (4.48%) compared to OAKEX (4.45%). In terms of maximum drawdown, OAKEX dropped -70.12% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OAKEX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор