PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKEX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OAKEX с BRK-B

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OAKEX (Oakmark International Small Cap Fund) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Oakmark, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, OAKEX returned 7.47%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OAKEX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OAKEX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции OAKEX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 7.47% против 13.19% соответственно.

OAKEX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
2.22%
1 год
5.89%
3 года*
11.23%
5 лет*
3.94%
10 лет*
7.47%

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OAKEX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		-0.46%29.51%-3.00%19.59%-14.50%17.90%5.00%31.91%-23.71%26.03%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between OAKEX and BRK-B is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.32

The correlation between OAKEX and BRK-B shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark International Small Cap Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с OAKEX:
OAKEX с ARTJXOAKEX с ARHBXOAKEX с ARTKXOAKEX с AVDVOAKEX с DISVXOAKEX с HSCZOAKEX с SPY
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

OAKEX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKEX
Ранг доходности на риск OAKEX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKEX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKEX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKEX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKEX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKEX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKEX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKEXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
-0.01

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
0.09

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.01

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

-0.01

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

-0.03

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKEX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKEX на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKEX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKEXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

-0.01

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.63

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.68

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.05

Просадки

Сравнение просадок OAKEX и BRK-B

Максимальная просадка OAKEX за все время составила -70.12%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKEX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OAKEXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.12%

-53.86%

-16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-9.42%

-7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.18%

-14.95%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.40%

-26.58%

-11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.61%

-29.57%

-20.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-9.57%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.49%

-11.07%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

4.47%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKEX и BRK-B

Текущая волатильность для Oakmark International Small Cap Fund (OAKEX) составляет 3.55%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что OAKEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OAKEXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.08%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

10.87%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

14.39%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

17.13%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

19.43%

-0.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKEX и BRK-B

Дивидендная доходность OAKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OAKEX
Oakmark International Small Cap Fund		5.27%5.24%6.38%1.83%1.89%0.61%1.87%0.21%8.93%3.64%3.09%5.06%

Часто задаваемые вопросы

OAKEX and BRK-B have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (4.08%) compared to OAKEX (3.55%). In terms of maximum drawdown, OAKEX dropped -70.12% vs BRK-B's -53.86%.

OAKEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OAKEX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор