PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKBX с PRWCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKBX с PRWCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).

OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKBX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKBX и PRWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		-3.09%11.05%8.73%17.39%-12.94%29.12%8.68%19.39%-8.38%14.43%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		-2.88%20.92%12.50%18.85%-12.00%18.45%18.13%24.62%0.63%15.34%

Доходность по периодам

С начала года, OAKBX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции OAKBX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 8.76% против 11.44% соответственно.

OAKBX

1 день
0.05%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-0.27%
1 год
5.98%
3 года*
9.98%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.76%

PRWCX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
5.63%
1 год
16.63%
3 года*
13.86%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Equity and Income Fund

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с OAKBX:
OAKBX с VOOOAKBX с VBAIXOAKBX с VTVOAKBX с FBALXOAKBX с FSKAXOAKBX с FPURXOAKBX с VWIAX
Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VWELXPRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWINXPRWCX с VWIAX

Сравнение комиссий OAKBX и PRWCX

OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.

OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

OAKBX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKBX
Ранг доходности на риск OAKBX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKBX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKBX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKBX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKBX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKBX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKBX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKBXPRWCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.28

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.38

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.59

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

10.61

-7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKBX vs. PRWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKBX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа PRWCX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKBX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKBXPRWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.28

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.88

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.91

-0.06

Корреляция

Корреляция между OAKBX и PRWCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKBX и PRWCX

Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности PRWCX в 16.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKBX
Oakmark Equity and Income Fund		2.28%2.16%2.05%2.28%1.44%14.26%4.17%9.07%10.05%8.09%4.13%6.53%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		16.19%15.72%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%

Просадки

Сравнение просадок OAKBX и PRWCX

Максимальная просадка OAKBX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и PRWCX.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKBXPRWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-41.77%

+10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-6.32%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-17.07%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

-26.86%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-4.14%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-3.34%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.66%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKBX и PRWCX

Текущая волатильность для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) составляет 3.15%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKBXPRWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.66%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

9.78%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

13.57%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

13.23%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

12.98%

+0.07%