Сравнение OAAYX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
OAAYX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности OAAYX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAAYX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAAYX Invesco Active Allocation Fund | -0.79% | 15.81% | 9.98% | 13.83% | -19.11% | 14.38% | 13.12% | 23.65% | -9.42% | 19.58% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, OAAYX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции OAAYX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 7.81% против 8.36% соответственно.
OAAYX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 7.81%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAAYX и IOEZX
OAAYX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
OAAYX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
OAAYX
IOEZX
Сравнение OAAYX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAAYX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.89 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.78 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 7.34 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAAYX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.32 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.35 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между OAAYX и IOEZX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAAYX и IOEZX
Дивидендная доходность OAAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAAYX Invesco Active Allocation Fund | 5.35% | 5.31% | 5.94% | 3.31% | 4.85% | 8.53% | 12.58% | 8.88% | 1.84% | 1.32% | 1.26% | 1.81% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок OAAYX и IOEZX
Максимальная просадка OAAYX за все время составила -54.70%, примерно равная максимальной просадке IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAAYX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAAYX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.70% | -56.15% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -11.71% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -21.47% | -5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | -38.12% | +6.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -4.15% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -8.64% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.85% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAAYX и IOEZX
Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что OAAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAAYX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.38% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 8.72% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 15.55% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 13.90% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 16.44% | -3.22% |