Сравнение OAAYX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
OAAYX управляется Invesco. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности OAAYX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OAAYX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAAYX Invesco Active Allocation Fund | -0.79% | 15.81% | 9.98% | 13.83% | -19.11% | 14.38% | 13.12% | 23.65% | -9.42% | 19.58% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, OAAYX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции OAAYX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.81% против 5.04% соответственно.
OAAYX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 7.81%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAAYX и BERIX
OAAYX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
OAAYX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
OAAYX
BERIX
Сравнение OAAYX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OAAYX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.57 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 3.30 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.53 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 4.77 | -3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 17.74 | -10.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OAAYX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.57 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.83 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.84 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.07 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между OAAYX и BERIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAAYX и BERIX
Дивидендная доходность OAAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAAYX Invesco Active Allocation Fund | 5.35% | 5.31% | 5.94% | 3.31% | 4.85% | 8.53% | 12.58% | 8.88% | 1.84% | 1.32% | 1.26% | 1.81% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок OAAYX и BERIX
Максимальная просадка OAAYX за все время составила -54.70%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAAYX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OAAYX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.70% | -20.34% | -34.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -2.95% | -6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -15.73% | -10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.18% | -20.34% | -10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -0.79% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -2.60% | -6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 0.79% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности OAAYX и BERIX
Invesco Active Allocation Fund (OAAYX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что OAAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OAAYX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 1.55% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 4.29% | +4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 5.38% | +8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.73% | 5.94% | +6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 6.00% | +7.22% |