Сравнение O с XLY
O (Realty Income Corporation) is a stock, while XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index. Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 12.78%/yr for XLY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и XLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции O уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: 4.89% против 12.78% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
XLY
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам O и XLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -2.16% | 7.37% | 26.51% | 39.64% | -36.27% | 27.93% | 29.63% | 28.39% | 1.58% | 22.82% |
Correlation
The correlation between O and XLY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between O and XLY has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. XLY — Ранг доходности на риск
O
XLY
Сравнение O c XLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | XLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.10 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.67 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 2.05 | +1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и XLY
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и XLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | XLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -59.05% | +10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -14.98% | +3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -26.01% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -39.67% | +5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -39.67% | -8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -6.17% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -9.55% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 4.88% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и XLY
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | XLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 6.19% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 13.44% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 18.27% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 23.83% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 22.08% | +3.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и XLY
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности XLY в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.77% | 0.79% | 0.72% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
O and XLY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLY has higher volatility (6.19%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs XLY's -59.05%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и XLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор