PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение O с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение O с SPGI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

O (Realty Income Corporation) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 15.70%/yr for SPGI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности O и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Realty Income Corporation (O) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции O уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 4.89% против 15.70% соответственно.

O

1 день
1.31%
1 месяц
2.40%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.25%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%

SPGI

1 день
1.35%
1 месяц
3.28%
С начала года
-19.47%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-16.50%
3 года*
3.19%
5 лет*
2.16%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам O и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%
SPGI
S&P Global Inc.		-19.47%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%

Correlation

The correlation between O and SPGI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.34

Over the past year, the correlation between O and SPGI has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

O:

$1.17

SPGI:

$15.79

Коэффициент P/E

O:

53.41

SPGI:

26.53

Коэффициент PEG

O:

4.35

SPGI:

3.47

Коэффициент P/S

O:

7.22

SPGI:

8.06

Общая выручка (12 мес.)

O:

$5.92B

SPGI:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

O:

$3.89B

SPGI:

$8.15B

EBITDA (12 мес.)

O:

$3.93B

SPGI:

$7.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Realty Income Corporation

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD

Доходность на риск

O vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение O c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OSPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
-0.60

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
-0.63

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.91

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.54

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

-1.03

+4.14

O vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа O на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа O и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок O и SPGI

Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-74.67%

+26.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-30.48%

+19.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.49%

-30.48%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-39.76%

+5.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.28%

-39.76%

-8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-25.12%

+19.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-15.23%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

16.07%

-11.49%

Волатильность

Сравнение волатильности O и SPGI

Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

7.62%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

24.13%

-12.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

27.63%

-11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

24.51%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.64%

26.03%

-0.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов O и SPGI

Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности SPGI в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
SPGI
S&P Global Inc.		0.92%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей O и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.55B
4.17B
(O) Общая выручка
(SPGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности O и SPGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Realty Income Corporation и S&P Global Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

Часто задаваемые вопросы

O and SPGI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGI has higher volatility (7.62%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs SPGI's -74.67%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для O и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор