Сравнение O с SOL-USD
O (Realty Income Corporation) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, O returned 3.49%/yr vs 12.17%/yr for SOL-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -44.76%.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
SOL-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- -44.76%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -53.76%
- 3 года*
- 68.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам O и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | 13.63% |
SOL-USD Solana | -44.76% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
Correlation
The correlation between O and SOL-USD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
O
SOL-USD
Сравнение O c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.91 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.72 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -1.16 | +4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и SOL-USD
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -96.27% | +47.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -74.89% | +63.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -76.28% | +49.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -96.27% | +61.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -73.76% | +67.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -51.42% | +42.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 53.06% | -48.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и SOL-USD
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 17.62%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 17.62% | -12.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 46.90% | -34.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 60.08% | -43.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 82.35% | -63.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 99.82% | -74.18% |
Часто задаваемые вопросы
O and SOL-USD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (17.62%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs SOL-USD's -96.27%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор