Сравнение O с MELI
O (Realty Income Corporation) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. O operates in REIT - Retail (Real Estate), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 28.09%/yr for MELI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -21.08%. За последние 10 лет акции O уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 4.89% против 28.09% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.98%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
Сравнение доходности по годам O и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between O and MELI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.23 |
The correlation between O and MELI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
O:
$1.17
MELI:
$37.87
O:
53.41
MELI:
41.97
O:
4.35
MELI:
0.25
O:
7.22
MELI:
2.63
O:
$5.92B
MELI:
$30.67B
O:
$3.89B
MELI:
$13.95B
O:
$3.93B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. MELI — Ранг доходности на риск
O
MELI
Сравнение O c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.86 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.81 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -1.42 | +4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и MELI
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -89.49% | +41.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -40.82% | +29.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -40.82% | +14.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -68.64% | +34.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -69.12% | +20.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -39.18% | +33.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -23.58% | +14.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 23.24% | -18.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и MELI
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 9.96% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 29.79% | -17.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 39.48% | -23.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 49.65% | -30.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 48.88% | -23.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и MELI
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей O и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Realty Income Corporation и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности O и MELI
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
O and MELI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (9.96%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs MELI's -89.49%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор