Сравнение O с LTL
O (Realty Income Corporation) is a stock, while LTL (ProShares Ultra Telecommunications) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 8.83%/yr for LTL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и LTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у LTL с доходностью -12.79%. За последние 10 лет акции O уступали акциям LTL по среднегодовой доходности: 4.89% против 8.83% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
LTL
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -12.79%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 34.49%
- 5 лет*
- 15.81%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение доходности по годам O и LTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
LTL ProShares Ultra Telecommunications | -12.79% | 37.06% | 65.15% | 62.03% | -41.14% | 40.42% | -3.25% | 30.16% | -23.44% | -26.85% |
Correlation
The correlation between O and LTL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2008 г. | 0.29 |
The correlation between O and LTL shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. LTL — Ранг доходности на риск
O
LTL
Сравнение O c LTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и ProShares Ultra Telecommunications (LTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | LTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.08 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.46 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 1.29 | +1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и LTL
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки LTL в -80.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и LTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | LTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -80.20% | +31.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -21.43% | +10.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -34.37% | +7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -52.60% | +18.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -64.15% | +15.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -15.86% | +9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -28.63% | +19.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 7.69% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и LTL
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у ProShares Ultra Telecommunications (LTL) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | LTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 7.29% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 19.50% | -7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 26.89% | -10.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 34.58% | -15.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 36.91% | -11.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и LTL
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности LTL в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 0.93% | 0.64% | 0.29% | 0.97% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.96% | 0.70% | 1.55% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
O and LTL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTL has higher volatility (7.29%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs LTL's -80.20%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и LTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор