Сравнение O с INDY
O (Realty Income Corporation) is a stock, while INDY (iShares India 50 ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the Nifty 50 Index. Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 6.65%/yr for INDY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и INDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -13.37%. За последние 10 лет акции O уступали акциям INDY по среднегодовой доходности: 4.89% против 6.65% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
INDY
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -13.37%
- 6 месяцев
- -11.62%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 6.65%
Сравнение доходности по годам O и INDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
INDY iShares India 50 ETF | -13.37% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
Correlation
The correlation between O and INDY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2009 г. | 0.27 |
The correlation between O and INDY shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. INDY — Ранг доходности на риск
O
INDY
Сравнение O c INDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | INDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.85 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.73 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -1.59 | +4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и INDY
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и INDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -44.74% | -3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -18.95% | +7.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -22.40% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -22.40% | -12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -43.50% | -4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -19.12% | +13.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -12.23% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 8.72% | -4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и INDY
Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 3.98% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 12.35% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 14.31% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 14.96% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 19.58% | +6.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и INDY
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности INDY в 9.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | 9.36% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
O and INDY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.29%) compared to INDY (3.98%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs INDY's -44.74%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и INDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор