Сравнение O с DIV
O (Realty Income Corporation) is a stock, while DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 4.30%/yr for DIV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности O и DIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у DIV с доходностью 14.48%. За последние 10 лет акции O превзошли акции DIV по среднегодовой доходности: 4.89% против 4.30% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
DIV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 14.48%
- 6 месяцев
- 13.33%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 4.30%
Сравнение доходности по годам O и DIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 14.48% | 3.10% | 11.27% | -1.73% | -3.92% | 30.60% | -22.85% | 14.50% | -6.60% | 9.90% |
Correlation
The correlation between O and DIV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2013 г. | 0.51 |
The correlation between O and DIV has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. DIV — Ранг доходности на риск
O
DIV
Сравнение O c DIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | DIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 3.02 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 8.43 | -5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и DIV
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и DIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -52.74% | +4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -5.23% | -5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -12.33% | -14.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -21.14% | -13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -52.74% | +4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -0.73% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -7.01% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 1.88% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и DIV
Realty Income Corporation (O) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что O испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 3.07% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 7.08% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 10.32% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 13.69% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 17.98% | +7.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и DIV
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности DIV в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.61% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
O and DIV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.29%) compared to DIV (3.07%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs DIV's -52.74%.
DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и DIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор