Сравнение NZF с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
NZF - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P National Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 мар. 2001 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NZF и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NZF и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | 0.35% | 11.78% | 10.09% | 2.49% | -25.53% | 11.19% | 3.58% | 28.33% | -6.79% | 14.48% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, NZF показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции NZF превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 3.84% против -1.39% соответственно.
NZF
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 3.84%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NZF и TLT
NZF берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
NZF vs. TLT — Ранг доходности на риск
NZF
TLT
Сравнение NZF c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NZF | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | -0.13 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | -0.10 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.06 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | -0.13 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NZF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.13 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.37 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | -0.09 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.26 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между NZF и TLT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NZF и TLT
Дивидендная доходность NZF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | 7.70% | 7.58% | 6.84% | 4.51% | 5.80% | 4.63% | 4.74% | 4.82% | 6.05% | 5.86% | 6.26% | 5.50% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок NZF и TLT
Максимальная просадка NZF за все время составила -48.55%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZF и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| NZF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.55% | -48.35% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -9.23% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.42% | -43.70% | +6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.42% | -48.35% | +10.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -40.23% | +33.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -13.62% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 4.39% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности NZF и TLT
Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что NZF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NZF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 3.71% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 6.61% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 11.40% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.24% | 15.88% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.03% | 14.93% | -1.90% |