Сравнение NZF с NEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA).
NZF - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P National Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 мар. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности NZF и NEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NZF и NEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | 0.35% | 11.78% | 10.09% | 2.49% | -25.53% | 11.19% | 3.58% | 28.33% | -6.79% | 14.48% |
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | -0.17% | 11.31% | 9.50% | 0.75% | -23.32% | 8.16% | 10.07% | 22.42% | -5.72% | 8.77% |
Доходность по периодам
С начала года, NZF показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у NEA с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции NZF превзошли акции NEA по среднегодовой доходности: 3.84% против 3.17% соответственно.
NZF
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 3.84%
NEA
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 9.39%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 3.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NZF vs. NEA — Ранг доходности на риск
NZF
NEA
Сравнение NZF c NEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NZF | NEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.83 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 4.81 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NZF | NEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.83 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.04 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.27 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.31 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между NZF и NEA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NZF и NEA
Дивидендная доходность NZF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности NEA в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | 7.70% | 7.58% | 6.84% | 4.51% | 5.80% | 4.63% | 4.74% | 4.82% | 6.05% | 5.86% | 6.26% | 5.50% |
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 7.37% | 7.36% | 6.63% | 3.95% | 5.49% | 4.50% | 4.45% | 4.46% | 5.40% | 5.33% | 5.70% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок NZF и NEA
Максимальная просадка NZF за все время составила -48.55%, что больше максимальной просадки NEA в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZF и NEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| NZF | NEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.55% | -43.83% | -4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -8.37% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.42% | -36.57% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.42% | -36.57% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -7.17% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -8.03% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.03% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NZF и NEA
Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NEA) имеют волатильность 5.07% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NZF | NEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.19% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 7.19% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 11.41% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.24% | 11.19% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.03% | 11.68% | +1.35% |