PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZF с NVG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NZF с NVG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG).

NZF - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P National Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности NZF и NVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NZF и NVG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NZF
Nuveen Municipal Credit Income Fund		0.35%11.78%10.09%2.49%-25.53%11.19%3.58%28.33%-6.79%14.48%
NVG
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund		0.63%11.61%10.79%1.94%-28.47%12.14%6.40%25.63%-4.03%13.19%

Доходность по периодам

С начала года, NZF показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у NVG с доходностью 0.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NZF имеют среднегодовую доходность 3.84%, а акции NVG немного впереди с 3.89%.

NZF

1 день
1.72%
1 месяц
-3.87%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.46%
1 год
8.42%
3 года*
8.17%
5 лет*
0.52%
10 лет*
3.84%

NVG

1 день
1.46%
1 месяц
-4.78%
С начала года
0.63%
6 месяцев
4.53%
1 год
8.78%
3 года*
8.96%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
3.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Municipal Credit Income Fund

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund

Часто сравнивают с NZF:
NZF с NEANZF с TLTNZF с ELFTXNZF с SPYNZF с MQYNZF с PDINZF с VTEB
Часто сравнивают с NVG:
NVG с NEANVG с VTEBNVG с NXPNVG с IIMNVG с NBHNVG с VGLTNVG с AITFX

Доходность на риск

NZF vs. NVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZF
Ранг доходности на риск NZF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
NVG
Ранг доходности на риск NVG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZF c NVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZFNVGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.76

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.09

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.87

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

2.85

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZF vs. NVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZF на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZF и NVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZFNVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.01

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.30

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.39

-0.02

Корреляция

Корреляция между NZF и NVG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZF и NVG

Дивидендная доходность NZF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности NVG в 7.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NZF
Nuveen Municipal Credit Income Fund		7.70%7.58%6.84%4.51%5.80%4.63%4.74%4.82%6.05%5.86%6.26%5.50%
NVG
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund		7.58%7.49%6.74%4.45%6.18%4.69%5.24%4.94%6.07%5.67%6.17%5.46%

Просадки

Сравнение просадок NZF и NVG

Максимальная просадка NZF за все время составила -48.55%, что больше максимальной просадки NVG в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZF и NVG.

Загрузка...

Показатели просадок

NZFNVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.55%

-41.72%

-6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-10.44%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.42%

-40.58%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.42%

-40.58%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-9.26%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-7.92%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.20%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NZF и NVG

Текущая волатильность для Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) составляет 5.07%, в то время как у Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund (NVG) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что NZF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NZFNVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.39%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

7.51%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

11.64%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.24%

12.90%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.03%

12.80%

+0.23%