Сравнение NZF с MFM

С начала года, NZF показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у MFM с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции NZF превзошли акции MFM по среднегодовой доходности: 3.84% против 1.88% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и MFS Municipal Income Trust (MFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NZF на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа MFM равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZF и MFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NZF и MFM составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность NZF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности MFM в 5.33%

Максимальная просадка NZF за все время составила -48.55%, что меньше максимальной просадки MFM в -54.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZF и MFM.

Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с MFS Municipal Income Trust (MFM) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что NZF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.