PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NZF с PDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NZF с PDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

NZF - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P National Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности NZF и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NZF и PDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NZF
Nuveen Municipal Credit Income Fund		0.35%11.78%10.09%2.49%-25.53%11.19%3.58%28.33%-6.79%14.48%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		1.93%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%7.35%18.59%

Доходность по периодам

С начала года, NZF показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции NZF уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 3.84% против 8.32% соответственно.

NZF

1 день
1.72%
1 месяц
-3.87%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.46%
1 год
8.42%
3 года*
8.17%
5 лет*
0.52%
10 лет*
3.84%

PDI

1 день
1.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
1.93%
6 месяцев
-5.71%
1 год
1.36%
3 года*
13.79%
5 лет*
3.93%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Municipal Credit Income Fund

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с NZF:
NZF с NEANZF с TLTNZF с ELFTXNZF с SPYNZF с MQYNZF с NVGNZF с VTEB
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PHKPDI с CEFSPDI с PCNPDI с SPY

Доходность на риск

NZF vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NZF
Ранг доходности на риск NZF: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZF c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NZFPDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.07

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.21

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.04

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.09

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

0.26

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NZF vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZF на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZF и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NZFPDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.07

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.25

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.44

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.60

-0.23

Корреляция

Корреляция между NZF и PDI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZF и PDI

Дивидендная доходность NZF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что меньше доходности PDI в 15.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NZF
Nuveen Municipal Credit Income Fund		7.70%7.58%6.84%4.51%5.80%4.63%4.74%4.82%6.05%5.86%6.26%5.50%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.20%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Просадки

Сравнение просадок NZF и PDI

Максимальная просадка NZF за все время составила -48.55%, примерно равная максимальной просадке PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZF и PDI.

Загрузка...

Показатели просадок

NZFPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.55%

-46.47%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-14.34%

+6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.42%

-27.23%

-10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.42%

-46.47%

+9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-6.04%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-6.22%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

5.04%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NZF и PDI

Текущая волатильность для Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) составляет 5.07%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что NZF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NZFPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

6.01%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

10.12%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

18.44%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.24%

15.68%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.03%

19.06%

-6.03%