Сравнение NZF с MQY
NZF (Nuveen Municipal Credit Income Fund) and MQY (BlackRock MuniYield Quality Fund) are both Municipal Bonds funds. NZF is passively managed, while MQY is actively managed. Over the past 10 years, NZF returned 3.69%/yr vs 1.48%/yr for MQY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. NZF charges 1.89%/yr vs 2.07%/yr for MQY.
Доходность
Сравнение доходности NZF и MQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NZF показывает доходность 3.60%, а MQY немного выше – 3.64%. За последние 10 лет акции NZF превзошли акции MQY по среднегодовой доходности: 3.69% против 1.48% соответственно.
NZF
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- 3.69%
MQY
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- -1.86%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение доходности по годам NZF и MQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | 3.60% | 11.78% | 10.09% | 2.49% | -25.53% | 11.19% | 3.58% | 28.33% | -6.79% | 14.48% |
MQY BlackRock MuniYield Quality Fund | 3.64% | 4.28% | -0.06% | 10.20% | -24.23% | 2.67% | 14.65% | 20.89% | -10.12% | 8.98% |
Correlation
The correlation between NZF and MQY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2001 г. | 0.48 |
The correlation between NZF and MQY shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.68 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NZF vs. MQY — Ранг доходности на риск
NZF
MQY
Сравнение NZF c MQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и BlackRock MuniYield Quality Fund (MQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NZF | MQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.28 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 4.05 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NZF | MQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.13 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.15 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.11 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.35 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок NZF и MQY
Максимальная просадка NZF за все время составила -48.55%, что больше максимальной просадки MQY в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZF и MQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NZF | MQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.55% | -41.67% | -6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -8.13% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.59% | -17.03% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.42% | -35.44% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.42% | -35.97% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -13.71% | +10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -8.29% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.56% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NZF и MQY
Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с BlackRock MuniYield Quality Fund (MQY) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что NZF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NZF | MQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 2.83% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 7.27% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 9.22% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 12.18% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 13.03% | +0.07% |
Сравнение комиссий NZF и MQY
NZF берет комиссию в 1.89%, что меньше комиссии MQY в 2.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NZF и MQY
Дивидендная доходность NZF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности MQY в 6.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQY BlackRock MuniYield Quality Fund | 6.09% | 6.16% | 6.04% | 4.46% | 5.87% | 4.93% | 4.21% | 4.00% | 5.24% | 5.67% | 6.10% | 6.06% |
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | 7.55% | 7.58% | 6.84% | 4.51% | 5.80% | 4.63% | 4.74% | 4.82% | 6.05% | 5.86% | 6.26% | 5.50% |
Часто задаваемые вопросы
NZF and MQY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NZF has higher volatility (3.48%) compared to MQY (2.83%). In terms of maximum drawdown, NZF dropped -48.55% vs MQY's -41.67%.
NZF currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NZF и MQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор