Сравнение NZF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
NZF - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P National Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 мар. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NZF и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NZF и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | 0.35% | 11.78% | 10.09% | 2.49% | -25.53% | 11.19% | 3.58% | 28.33% | -6.79% | 14.48% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, NZF показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции NZF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.84% против 14.06% соответственно.
NZF
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 3.84%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NZF и SPY
NZF берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
NZF vs. SPY — Ранг доходности на риск
NZF
SPY
Сравнение NZF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NZF | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.96 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.49 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.53 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 7.27 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NZF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.96 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.70 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.79 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между NZF и SPY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NZF и SPY
Дивидендная доходность NZF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | 7.70% | 7.58% | 6.84% | 4.51% | 5.80% | 4.63% | 4.74% | 4.82% | 6.05% | 5.86% | 6.26% | 5.50% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок NZF и SPY
Максимальная просадка NZF за все время составила -48.55%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZF и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NZF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.55% | -55.19% | +6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -12.05% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.42% | -24.50% | -12.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.42% | -33.72% | -3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -5.53% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -9.09% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.54% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NZF и SPY
Текущая волатильность для Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) составляет 5.07%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что NZF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NZF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.35% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 9.50% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 19.06% | -7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.24% | 17.06% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.03% | 17.92% | -4.89% |