Сравнение NZF с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
NZF - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P National Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 мар. 2001 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности NZF и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NZF и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | 0.35% | 11.78% | 10.09% | 2.49% | -25.53% | 11.19% | 3.58% | 28.33% | -6.79% | 14.48% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, NZF показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции NZF превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 3.84% против 1.23% соответственно.
NZF
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 3.84%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NZF и DFSMX
NZF берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
NZF vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
NZF
DFSMX
Сравнение NZF c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NZF | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 3.68 | -2.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 6.50 | -5.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 3.20 | -2.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 4.59 | -3.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 21.82 | -17.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NZF | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 3.68 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 2.08 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 1.60 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.78 | -1.41 |
Корреляция
Корреляция между NZF и DFSMX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NZF и DFSMX
Дивидендная доходность NZF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | 7.70% | 7.58% | 6.84% | 4.51% | 5.80% | 4.63% | 4.74% | 4.82% | 6.05% | 5.86% | 6.26% | 5.50% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок NZF и DFSMX
Максимальная просадка NZF за все время составила -48.55%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZF и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NZF | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.55% | -2.66% | -45.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -0.39% | -7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.42% | -1.67% | -35.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.42% | -1.69% | -35.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -0.06% | -6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -0.24% | -7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 0.10% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NZF и DFSMX
Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что NZF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NZF | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 0.11% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 0.35% | +7.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 0.68% | +11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.24% | 0.78% | +11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.03% | 0.77% | +12.26% |