Сравнение NZF с AM
NZF (Nuveen Municipal Credit Income Fund) is Municipal Bonds fund tracking the S&P National Municipal Bond Index, while AM (Antero Midstream Corporation) is a stock. Over the past 10 years, NZF returned 3.46%/yr vs 7.09%/yr for AM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NZF и AM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NZF показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у AM с доходностью 31.35%. За последние 10 лет акции NZF уступали акциям AM по среднегодовой доходности: 3.46% против 7.09% соответственно.
NZF
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 2.21%
- С начала года
- 3.51%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- 3.46%
AM
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.53%
- 6 месяцев
- 30.99%
- С начала года
- 31.35%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 32.77%
- 5 лет*
- 27.39%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам NZF и AM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | 3.51% | 11.78% | 10.09% | 2.49% | -25.53% | 11.19% | 3.58% | 28.33% | -6.79% | 14.48% |
AM Antero Midstream Corporation | 31.35% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
Correlation
The correlation between NZF and AM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г. | 0.09 |
The correlation between NZF and AM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NZF vs. AM — Ранг доходности на риск
NZF
AM
Сравнение NZF c AM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NZF | AM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.90 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 6.12 | +1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NZF и AM
Максимальная просадка NZF за все время составила -48.55%, что меньше максимальной просадки AM в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZF и AM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NZF | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.55% | -93.01% | +44.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -12.67% | +4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.59% | -13.98% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.42% | -21.91% | -15.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.42% | -93.01% | +55.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -2.17% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -31.67% | +23.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 5.99% | -4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NZF и AM
Текущая волатильность для Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) составляет 2.25%, в то время как у Antero Midstream Corporation (AM) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что NZF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NZF | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 6.50% | -4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 14.65% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62% | 20.77% | -10.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 26.35% | -13.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.08% | 41.88% | -28.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NZF и AM
Дивидендная доходность NZF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности AM в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 3.94% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | 7.66% | 7.58% | 6.84% | 4.51% | 5.80% | 4.63% | 4.74% | 4.82% | 6.05% | 5.86% | 6.26% | 5.50% |
Часто задаваемые вопросы
NZF and AM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AM has higher volatility (6.50%) compared to NZF (2.25%). In terms of maximum drawdown, NZF dropped -48.55% vs AM's -93.01%.
AM currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NZF и AM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор