PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NZF с AM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NZF и AM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и Antero Midstream Corporation (AM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NZF показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у AM с доходностью 22.27%. За последние 10 лет акции NZF уступали акциям AM по среднегодовой доходности: 3.56% против 7.42% соответственно.


NZF

1 день
-0.87%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.37%
6 месяцев
1.64%
1 год
14.20%
3 года*
10.44%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
3.56%

AM

1 день
0.28%
1 месяц
-3.27%
С начала года
22.27%
6 месяцев
20.24%
1 год
18.26%
3 года*
33.36%
5 лет*
24.91%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NZF и AM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NZF
Nuveen Municipal Credit Income Fund
2.37%11.78%10.09%2.49%-25.53%11.19%3.58%28.33%-6.79%14.48%
AM
Antero Midstream Corporation
22.27%24.37%28.46%25.73%21.98%39.55%27.59%-60.29%-22.28%-2.32%

Correlation

The correlation between NZF and AM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2014 г.

0.09

The correlation between NZF and AM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Municipal Credit Income Fund

Antero Midstream Corporation

Доходность на риск

NZF vs. AM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NZF
Ранг доходности на риск NZF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZF: 3232
Ранг коэф-та Мартина

AM
Ранг доходности на риск AM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NZF c AM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NZFAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.45

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.24

3.03

+4.21

NZF vs. AM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NZF на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа AM равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NZF и AM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NZFAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.88

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.94

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.18

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.13

+0.24

Просадки

Сравнение просадок NZF и AM

Максимальная просадка NZF за все время составила -48.55%, что меньше максимальной просадки AM в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NZF и AM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NZFAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.55%

-93.01%

+44.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-12.67%

+4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-13.98%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.42%

-21.91%

-15.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.42%

-93.01%

+55.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-8.94%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-31.45%

+23.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

6.05%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NZF и AM

Текущая волатильность для Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) составляет 3.51%, в то время как у Antero Midstream Corporation (AM) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что NZF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NZFAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

6.38%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

14.56%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

20.89%

-10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.37%

26.60%

-14.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

42.01%

-28.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NZF и AM

Дивидендная доходность NZF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности AM в 4.23%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AM
Antero Midstream Corporation
4.23%5.06%5.96%7.18%8.34%10.15%15.95%18.28%7.53%4.27%3.14%2.93%
NZF
Nuveen Municipal Credit Income Fund
7.64%7.58%6.84%4.51%5.80%4.63%4.74%4.82%6.05%5.86%6.26%5.50%

Часто задаваемые вопросы


NZF and AM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AM has higher volatility (6.38%) compared to NZF (3.51%). In terms of maximum drawdown, NZF dropped -48.55% vs AM's -93.01%.

NZF currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NZF и AM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор