Сравнение NYF с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
NYF и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NYF и VCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NYF и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 0.08% | 3.64% | 1.13% | 5.76% | -7.75% | 1.34% | 4.18% | 6.49% | 0.66% | 5.02% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.22% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, NYF показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции NYF уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 1.81% против 2.72% соответственно.
NYF
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 1.81%
VCSH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NYF и VCSH
NYF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NYF vs. VCSH — Ранг доходности на риск
NYF
VCSH
Сравнение NYF c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NYF | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.17 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 3.18 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.45 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 3.58 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 14.56 | -10.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NYF | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.17 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.84 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.82 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.02 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между NYF и VCSH составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYF и VCSH
Дивидендная доходность NYF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности VCSH в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 3.08% | 2.99% | 2.77% | 2.36% | 2.04% | 1.85% | 1.98% | 2.19% | 2.48% | 2.46% | 2.43% | 2.60% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок NYF и VCSH
Максимальная просадка NYF за все время составила -13.12%, примерно равная максимальной просадке VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYF и VCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| NYF | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -12.86% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -1.40% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.71% | -9.48% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.12% | -12.86% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -0.74% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -0.97% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.34% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NYF и VCSH
iShares New York Muni Bond ETF (NYF) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что NYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NYF | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 0.95% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 1.29% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 2.28% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 2.86% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 3.35% | +1.13% |