PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NYF с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NYF и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NYF и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NYF
iShares New York Muni Bond ETF
0.08%3.64%1.13%5.76%-7.75%1.34%4.18%6.49%0.66%5.02%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, NYF показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции NYF уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 1.81% против 9.83% соответственно.


NYF

1 день
0.30%
1 месяц
-1.77%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.82%
3 года*
2.67%
5 лет*
0.85%
10 лет*
1.81%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares New York Muni Bond ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий NYF и IWM

NYF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

NYF vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NYF
Ранг доходности на риск NYF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NYF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYF: 3838
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NYF c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NYFIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.15

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.70

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.93

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

7.08

-3.44

NYF vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NYF на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYF и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NYFIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.15

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.15

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.43

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.34

+0.12

Корреляция

Корреляция между NYF и IWM составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NYF и IWM

Дивидендная доходность NYF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NYF
iShares New York Muni Bond ETF
3.08%2.99%2.77%2.36%2.04%1.85%1.98%2.19%2.48%2.46%2.43%2.60%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок NYF и IWM

Максимальная просадка NYF за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYF и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


NYFIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

-59.05%

+45.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-13.74%

+10.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.71%

-31.91%

+19.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.12%

-41.13%

+28.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-7.33%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-10.83%

+8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

3.73%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NYF и IWM

Текущая волатильность для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) составляет 1.41%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что NYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NYFIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

7.36%

-5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

14.48%

-12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

23.18%

-19.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

22.54%

-18.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

22.99%

-18.51%