Сравнение NYF с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
NYF и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NYF и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NYF и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 0.08% | 3.64% | 1.13% | 5.76% | -7.75% | 1.34% | 4.18% | 6.49% | 0.66% | 5.02% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, NYF показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции NYF уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 1.81% против 9.83% соответственно.
NYF
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 1.81%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NYF и IWM
NYF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NYF vs. IWM — Ранг доходности на риск
NYF
IWM
Сравнение NYF c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NYF | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.15 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.70 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.93 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 7.08 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NYF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.15 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.15 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.34 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между NYF и IWM составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYF и IWM
Дивидендная доходность NYF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 3.08% | 2.99% | 2.77% | 2.36% | 2.04% | 1.85% | 1.98% | 2.19% | 2.48% | 2.46% | 2.43% | 2.60% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок NYF и IWM
Максимальная просадка NYF за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYF и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| NYF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -59.05% | +45.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -13.74% | +10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.71% | -31.91% | +19.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.12% | -41.13% | +28.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -7.33% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -10.83% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 3.73% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NYF и IWM
Текущая волатильность для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) составляет 1.41%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что NYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NYF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 7.36% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 14.48% | -12.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02% | 23.18% | -19.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 22.54% | -18.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 22.99% | -18.51% |