PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NYF с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NYF и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NYF и FUMB


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NYF
iShares New York Muni Bond ETF
0.08%3.64%1.13%5.76%-7.75%1.34%4.18%6.49%2.77%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
0.69%2.78%3.05%2.84%-0.03%0.38%1.25%1.76%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, NYF показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.69%.


NYF

1 день
0.30%
1 месяц
-1.77%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.82%
3 года*
2.67%
5 лет*
0.85%
10 лет*
1.81%

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares New York Muni Bond ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Сравнение комиссий NYF и FUMB

NYF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.


Доходность на риск

NYF vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NYF
Ранг доходности на риск NYF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NYF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYF: 3838
Ранг коэф-та Мартина

FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NYF c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NYFFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.59

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

3.52

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.63

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

4.53

-3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

21.74

-18.10

NYF vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NYF на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FUMB равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYF и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NYFFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.59

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.66

-1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.99

-0.53

Корреляция

Корреляция между NYF и FUMB составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NYF и FUMB

Дивидендная доходность NYF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности FUMB в 2.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NYF
iShares New York Muni Bond ETF
3.08%2.99%2.77%2.36%2.04%1.85%1.98%2.19%2.48%2.46%2.43%2.60%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NYF и FUMB

Максимальная просадка NYF за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYF и FUMB.


Загрузка...

Показатели просадок


NYFFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

-2.68%

-10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-0.60%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.71%

-1.25%

-11.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.17%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-0.19%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.12%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NYF и FUMB

iShares New York Muni Bond ETF (NYF) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что NYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NYFFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.25%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

0.58%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.02%

1.03%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

1.17%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

1.78%

+2.70%