PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NXTI с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTI с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NXTI (Simplify NEXT Intangible Core Index ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - NXTI tracks the NEXT Intangible Core Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past year, NXTI returned 13.20% vs 6.27% for USMV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXTI charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности NXTI и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTI показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

NXTI

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.19%
6 месяцев
5.80%
С начала года
5.58%
1 год
13.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTI и USMV

2026 (YTD)20252024
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		5.58%16.73%16.21%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%12.43%

Correlation

The correlation between NXTI and USMV is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2024 г.

0.69

The correlation between NXTI and USMV has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NXTI и USMV

Секторы
NXTI
USMV

Технологии

46.1%
33.9%

Финансовые услуги

10.8%
11.7%

Промышленность

9.7%
6.1%

Здравоохранение

9.4%
12.6%

Потребительский защитный сектор

7.9%
9.4%

Потребительский циклический сектор

5.2%
5.7%

Коммуникационные услуги

4.3%
6.2%

Энергетика

3.4%
2.7%

Недвижимость

1.4%
2.5%

Коммунальные услуги

1.0%
6.9%

Сырьевые материалы

0.9%
2.4%

Технологии

NXTI
46.1%
USMV
33.9%

Финансовые услуги

NXTI
10.8%
USMV
11.7%

Промышленность

NXTI
9.7%
USMV
6.1%

Здравоохранение

NXTI
9.4%
USMV
12.6%

Потребительский защитный сектор

NXTI
7.9%
USMV
9.4%

Потребительский циклический сектор

NXTI
5.2%
USMV
5.7%

Коммуникационные услуги

NXTI
4.3%
USMV
6.2%

Энергетика

NXTI
3.4%
USMV
2.7%

Недвижимость

NXTI
1.4%
USMV
2.5%

Коммунальные услуги

NXTI
1.0%
USMV
6.9%

Сырьевые материалы

NXTI
0.9%
USMV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify NEXT Intangible Core Index ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с NXTI:
NXTI с DURANXTI с CTANXTI с AGGHNXTI с HIGHNXTI с MTBANXTI с BUCKNXTI с SVOL
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

NXTI vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTI
Ранг доходности на риск NXTI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTI c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NXTIUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.74

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.10

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

0.98

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

3.18

-0.47

NXTI vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTI на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMV равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTI и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXTI и USMV

Максимальная просадка NXTI за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTI и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTIUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-33.10%

+13.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-6.46%

-6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-1.24%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-2.87%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

1.98%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTI и USMV

Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) имеют волатильность 3.03% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTIUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.00%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

6.41%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

8.53%

+6.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

12.38%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

14.50%

+2.50%

Сравнение комиссий NXTI и USMV

NXTI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTI и USMV

Дивидендная доходность NXTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		0.56%0.62%3.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

NXTI and USMV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTI has higher volatility (3.03%) compared to USMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, NXTI dropped -19.65% vs USMV's -33.10%.

On 1-year performance, NXTI leads with 13.20% vs 6.27% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NXTI has performed better with a 13.20% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for NXTI.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.56% for NXTI.

NXTI tracks NEXT Intangible Core Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.25% for NXTI and 0.15% for USMV.

NXTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTI и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор