PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTI с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTI с SVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NXTI (Simplify NEXT Intangible Core Index ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - NXTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NEXT Intangible Core Index, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. NXTI is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past year, NXTI returned 16.21% vs 10.62% for SVOL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXTI charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности NXTI и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTI показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.40%.

NXTI

1 день
-1.29%
1 месяц
10.52%
С начала года
7.48%
6 месяцев
6.92%
1 год
16.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SVOL

1 день
-0.12%
1 месяц
2.98%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.62%
3 года*
6.58%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTI и SVOL

2026 (YTD)20252024
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		7.48%16.73%16.21%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.40%2.41%7.05%

Correlation

The correlation between NXTI and SVOL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2024 г.

0.75

The correlation between NXTI and SVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NXTI и SVOL

Секторы
NXTI
SVOL

Технологии

43.3%
31.9%

Финансовые услуги

11.2%
11.4%

Здравоохранение

9.7%
11.0%

Промышленность

9.5%
11.4%

Потребительский защитный сектор

8.2%
5.1%

Потребительский циклический сектор

5.0%
9.4%

Коммуникационные услуги

4.7%
7.4%

Энергетика

3.6%
4.8%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Недвижимость

1.5%
2.8%

Сырьевые материалы

0.9%
2.5%

Технологии

NXTI
43.3%
SVOL
31.9%

Финансовые услуги

NXTI
11.2%
SVOL
11.4%

Здравоохранение

NXTI
9.7%
SVOL
11.0%

Промышленность

NXTI
9.5%
SVOL
11.4%

Потребительский защитный сектор

NXTI
8.2%
SVOL
5.1%

Потребительский циклический сектор

NXTI
5.0%
SVOL
9.4%

Коммуникационные услуги

NXTI
4.7%
SVOL
7.4%

Энергетика

NXTI
3.6%
SVOL
4.8%

Коммунальные услуги

NXTI
2.0%
SVOL
2.3%

Недвижимость

NXTI
1.5%
SVOL
2.8%

Сырьевые материалы

NXTI
0.9%
SVOL
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify NEXT Intangible Core Index ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с NXTI:
NXTI с DURANXTI с CTANXTI с HIGHNXTI с BUCKNXTI с AGGHNXTI с MTBANXTI с SPXM
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

NXTI vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTI
Ранг доходности на риск NXTI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTI c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTISVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.51

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
0.85

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

0.82

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

1.94

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTI vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTI на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTI и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTISVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.51

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.35

+0.79

Просадки

Сравнение просадок NXTI и SVOL

Максимальная просадка NXTI за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTI и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTISVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-33.50%

+13.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-13.01%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-2.98%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-4.77%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

5.49%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTI и SVOL

Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что NXTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTISVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

1.41%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

9.57%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

20.90%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

21.99%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

21.92%

-4.77%

Сравнение комиссий NXTI и SVOL

NXTI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTI и SVOL

Дивидендная доходность NXTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SVOL в 22.10%

ПозицияTTM20252024202320222021
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		0.58%0.62%3.70%0.00%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.10%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%

Часто задаваемые вопросы

NXTI and SVOL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTI has higher volatility (3.97%) compared to SVOL (1.41%). In terms of maximum drawdown, NXTI dropped -19.65% vs SVOL's -33.50%.

On 1-year performance, NXTI leads with 16.21% vs 10.62% for SVOL. On fees, NXTI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NXTI has performed better with a 16.21% return vs 10.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NXTI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.

SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 0.58% for NXTI.

NXTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while SVOL is Volatility. Their fees differ too: 0.25% for NXTI and 0.50% for SVOL.

NXTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTI и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор