Сравнение NXTI с DURA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA).
NXTI и DURA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTI - это пассивный фонд от Simplify, который отслеживает доходность NEXT Intangible Core Index. Фонд был запущен 15 апр. 2024 г.. DURA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Valuation Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NXTI и DURA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NXTI и DURA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NXTI Simplify NEXT Intangible Core Index ETF | -7.92% | 16.73% | 16.21% |
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 10.00% | 7.61% | 8.98% |
Доходность по периодам
С начала года, NXTI показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у DURA с доходностью 10.00%.
NXTI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DURA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NXTI и DURA
NXTI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DURA в 0.29%.
Доходность на риск
NXTI vs. DURA — Ранг доходности на риск
NXTI
DURA
Сравнение NXTI c DURA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NXTI | DURA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.75 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.16 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.12 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 4.05 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NXTI | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.75 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.52 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между NXTI и DURA составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTI и DURA
Дивидендная доходность NXTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности DURA в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXTI Simplify NEXT Intangible Core Index ETF | 0.68% | 0.62% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.38% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок NXTI и DURA
Максимальная просадка NXTI за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки DURA в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTI и DURA.
Загрузка...
Показатели просадок
| NXTI | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.65% | -33.15% | +13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -8.53% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -3.27% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -3.96% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.41% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTI и DURA
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что NXTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NXTI | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 2.77% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 12.59% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 18.15% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 13.55% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 17.09% | +0.23% |