Сравнение NXTI с DURA
NXTI (Simplify NEXT Intangible Core Index ETF) and DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - NXTI tracks the NEXT Intangible Core Index while DURA tracks the Morningstar US Dividend Valuation Index. Both are passively managed. Over the past year, NXTI returned 13.20% vs 19.77% for DURA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NXTI charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for DURA.
Доходность
Сравнение доходности NXTI и DURA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXTI показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у DURA с доходностью 15.02%.
NXTI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- 5.80%
- С начала года
- 5.58%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DURA
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 15.02%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXTI и DURA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NXTI Simplify NEXT Intangible Core Index ETF | 5.58% | 16.73% | 16.21% |
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 15.02% | 7.61% | 8.36% |
Correlation
The correlation between NXTI and DURA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2024 г. | 0.35 |
The correlation between NXTI and DURA shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NXTI и DURA
Секторы
NXTI
DURA
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Технологии
NXTI
DURA
Финансовые услуги
NXTI
DURA
Промышленность
NXTI
DURA
Здравоохранение
NXTI
DURA
Потребительский защитный сектор
NXTI
DURA
Потребительский циклический сектор
NXTI
DURA
Коммуникационные услуги
NXTI
DURA
Энергетика
NXTI
DURA
Недвижимость
NXTI
DURA
-
Коммунальные услуги
NXTI
DURA
Сырьевые материалы
NXTI
DURA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTI vs. DURA — Ранг доходности на риск
NXTI
DURA
Сравнение NXTI c DURA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXTI | DURA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.33 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 9.08 | -6.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXTI и DURA
Максимальная просадка NXTI за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки DURA в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTI и DURA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTI | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.65% | -33.15% | +13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -8.53% | -4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -0.35% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -3.89% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 2.18% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTI и DURA
Текущая волатильность для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) составляет 3.03%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что NXTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DURA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTI | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.83% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 8.15% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 14.82% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 13.67% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 16.92% | +0.08% |
Сравнение комиссий NXTI и DURA
NXTI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DURA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTI и DURA
Дивидендная доходность NXTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности DURA в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.16% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
NXTI Simplify NEXT Intangible Core Index ETF | 0.56% | 0.62% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NXTI and DURA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DURA has higher volatility (3.83%) compared to NXTI (3.03%). In terms of maximum drawdown, NXTI dropped -19.65% vs DURA's -33.15%.
On 1-year performance, DURA leads with 19.77% vs 13.20% for NXTI. On fees, NXTI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NXTI has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DURA has performed better with a 19.77% return vs 13.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NXTI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for DURA.
DURA has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.56% for NXTI.
NXTI tracks NEXT Intangible Core Index, while DURA tracks Morningstar US Dividend Valuation Index. They also come from different issuers: Simplify and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for NXTI and 0.29% for DURA.
DURA currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXTI и DURA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор