PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTI с BUCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTI с BUCK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NXTI (Simplify NEXT Intangible Core Index ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - NXTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NEXT Intangible Core Index, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. NXTI is passively managed, while BUCK is actively managed. Over the past year, NXTI returned 16.80% vs 7.46% for BUCK. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. NXTI charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.

Доходность

Сравнение доходности NXTI и BUCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTI показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 1.99%.

NXTI

1 день
0.56%
1 месяц
10.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
7.11%
1 год
16.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUCK

1 день
0.09%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.99%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.46%
3 года*
5.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTI и BUCK

2026 (YTD)20252024
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		8.08%16.73%16.21%
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		1.99%4.13%6.06%

Correlation

The correlation between NXTI and BUCK is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2024 г.

0.08

Сравнение распределения секторов NXTI и BUCK

Секторы
NXTI
BUCK

Технологии

43.3%

-

Финансовые услуги

11.2%
100.0%

Здравоохранение

9.7%

-

Промышленность

9.5%

-

Потребительский защитный сектор

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%

-

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.5%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Технологии

NXTI
43.3%
BUCK

-

Финансовые услуги

NXTI
11.2%
BUCK
100.0%

Здравоохранение

NXTI
9.7%
BUCK

-

Промышленность

NXTI
9.5%
BUCK

-

Потребительский защитный сектор

NXTI
8.2%
BUCK

-

Потребительский циклический сектор

NXTI
5.0%
BUCK

-

Коммуникационные услуги

NXTI
4.7%
BUCK

-

Энергетика

NXTI
3.6%
BUCK

-

Коммунальные услуги

NXTI
2.0%
BUCK

-

Недвижимость

NXTI
1.5%
BUCK

-

Сырьевые материалы

NXTI
0.9%
BUCK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify NEXT Intangible Core Index ETF

Simplify Treasury Option Income ETF

Часто сравнивают с NXTI:
NXTI с DURANXTI с CTANXTI с HIGHNXTI с SVOLNXTI с AGGHNXTI с MTBANXTI с SPXM
Часто сравнивают с BUCK:
BUCK с CSHIBUCK с HIGHBUCK с CDXBUCK с MTBABUCK с TUABUCK с AGGHBUCK с BIL

Доходность на риск

NXTI vs. BUCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTI
Ранг доходности на риск NXTI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BUCK
Ранг доходности на риск BUCK: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUCK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUCK: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUCK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUCK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUCK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTI c BUCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTIBUCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.42

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.60

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.51

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

5.73

-4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

30.33

-26.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTI vs. BUCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTI на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа BUCK равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTI и BUCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTIBUCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.42

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.48

-0.32

Просадки

Сравнение просадок NXTI и BUCK

Максимальная просадка NXTI за все время составила -19.65%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTI и BUCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTIBUCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-5.43%

-14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-1.31%

-11.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

0.00%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-0.49%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

0.25%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTI и BUCK

Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что NXTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTIBUCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

0.70%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

1.52%

+10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

3.14%

+11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

3.48%

+13.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

3.48%

+13.66%

Сравнение комиссий NXTI и BUCK

NXTI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTI и BUCK

Дивидендная доходность NXTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности BUCK в 7.41%

ПозицияTTM2025202420232022
BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF		7.41%7.59%8.84%4.84%0.59%
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		0.58%0.62%3.70%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NXTI and BUCK have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTI has higher volatility (3.97%) compared to BUCK (0.70%). In terms of maximum drawdown, NXTI dropped -19.65% vs BUCK's -5.43%.

On 1-year performance, NXTI leads with 16.80% vs 7.46% for BUCK. On fees, NXTI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NXTI has performed better with a 16.80% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NXTI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.

BUCK has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 0.58% for NXTI.

NXTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUCK is Government Bonds. Their fees differ too: 0.25% for NXTI and 0.35% for BUCK.

BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTI и BUCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор