PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTI с CTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NXTI с CTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

NXTI и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NXTI - это пассивный фонд от Simplify, который отслеживает доходность NEXT Intangible Core Index. Фонд был запущен 15 апр. 2024 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NXTI и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NXTI и CTA

2026 (YTD)20252024
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		-8.20%16.73%16.21%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.60%0.88%7.74%

Доходность по периодам

С начала года, NXTI показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.

NXTI

1 день
0.38%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-8.20%
6 месяцев
-8.38%
1 год
8.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTA

1 день
-2.48%
1 месяц
-2.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.67%
1 год
3.16%
3 года*
14.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify NEXT Intangible Core Index ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с NXTI:
NXTI с DURANXTI с FTIFNXTI с SPXMNXTI с THLVNXTI с BDGSNXTI с HIGHNXTI с MAXI
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с EQLS

Сравнение комиссий NXTI и CTA

NXTI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF

Доходность на риск

NXTI vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTI
Ранг доходности на риск NXTI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTI c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTICTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.20

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.36

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.05

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.35

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.89

0.61

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTI vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTI на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTI и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTICTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.20

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.64

+0.05

Корреляция

Корреляция между NXTI и CTA составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTI и CTA

Дивидендная доходность NXTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности CTA в 3.90%

TTM2025202420232022
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		0.68%0.62%3.70%0.00%0.00%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		3.90%3.19%4.80%7.78%6.58%

Просадки

Сравнение просадок NXTI и CTA

Максимальная просадка NXTI за все время составила -19.65%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTI и CTA.

Загрузка...

Показатели просадок

NXTICTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-18.07%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-10.68%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-3.92%

-6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-5.74%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

6.16%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTI и CTA

Текущая волатильность для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) составляет 4.72%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что NXTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NXTICTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

8.27%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

12.98%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.07%

16.24%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

15.63%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

15.63%

+1.71%