PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTI с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTI с CTA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NXTI (Simplify NEXT Intangible Core Index ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NXTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NEXT Intangible Core Index, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. NXTI is passively managed, while CTA is actively managed. Over the past year, NXTI returned 16.80% vs 13.86% for CTA. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. NXTI charges 0.25%/yr vs 0.78%/yr for CTA.

Доходность

Сравнение доходности NXTI и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTI показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 10.72%.

NXTI

1 день
0.56%
1 месяц
10.44%
С начала года
8.08%
6 месяцев
7.11%
1 год
16.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTA

1 день
-1.40%
1 месяц
-8.08%
С начала года
10.72%
6 месяцев
12.41%
1 год
13.86%
3 года*
11.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTI и CTA

2026 (YTD)20252024
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		8.08%16.73%16.21%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		10.72%0.88%7.74%

Correlation

The correlation between NXTI and CTA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2024 г.

-0.06

Сравнение распределения секторов NXTI и CTA

Секторы
NXTI
CTA

Технологии

43.3%

-

Финансовые услуги

11.2%
-49.1%

Здравоохранение

9.7%

-

Промышленность

9.5%

-

Потребительский защитный сектор

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%

-

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.5%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Технологии

NXTI
43.3%
CTA

-

Финансовые услуги

NXTI
11.2%
CTA
-49.1%

Здравоохранение

NXTI
9.7%
CTA

-

Промышленность

NXTI
9.5%
CTA

-

Потребительский защитный сектор

NXTI
8.2%
CTA

-

Потребительский циклический сектор

NXTI
5.0%
CTA

-

Коммуникационные услуги

NXTI
4.7%
CTA

-

Энергетика

NXTI
3.6%
CTA

-

Коммунальные услуги

NXTI
2.0%
CTA

-

Недвижимость

NXTI
1.5%
CTA

-

Сырьевые материалы

NXTI
0.9%
CTA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify NEXT Intangible Core Index ETF

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с NXTI:
NXTI с DURANXTI с HIGHNXTI с SVOLNXTI с BUCKNXTI с AGGHNXTI с MTBANXTI с SPXM
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с RSST

Доходность на риск

NXTI vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTI
Ранг доходности на риск NXTI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTI c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTICTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.69

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.01

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.26

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

3.28

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTI vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTI на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTI и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTICTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.69

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.59

+0.56

Просадки

Сравнение просадок NXTI и CTA

Максимальная просадка NXTI за все время составила -19.65%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTI и CTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTICTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-18.07%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-11.00%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-9.15%

+8.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-5.68%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

4.23%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTI и CTA

Текущая волатильность для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) составляет 3.97%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что NXTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTICTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

7.79%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

17.37%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

20.17%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

16.59%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

16.59%

+0.55%

Сравнение комиссий NXTI и CTA

NXTI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTI и CTA

Дивидендная доходность NXTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности CTA в 4.92%

ПозицияTTM2025202420232022
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		4.92%3.19%4.80%7.78%6.58%
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		0.58%0.62%3.70%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NXTI and CTA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTA has higher volatility (7.79%) compared to NXTI (3.97%). In terms of maximum drawdown, NXTI dropped -19.65% vs CTA's -18.07%.

On 1-year performance, NXTI leads with 16.80% vs 13.86% for CTA. On fees, NXTI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NXTI has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NXTI has performed better with a 16.80% return vs 13.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NXTI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

CTA has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 0.58% for NXTI.

NXTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while CTA is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.25% for NXTI and 0.78% for CTA.

NXTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTI и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор