Сравнение NXTI с HIGH

С начала года, NXTI показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у HIGH с доходностью -2.84%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NXTI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NXTI на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTI и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NXTI и HIGH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность NXTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности HIGH в 8.15%

Максимальная просадка NXTI за все время составила -19.65%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTI и HIGH.

Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что NXTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.