Сравнение NXTI с HIGH
NXTI (Simplify NEXT Intangible Core Index ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - NXTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NEXT Intangible Core Index, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. NXTI is passively managed, while HIGH is actively managed. Over the past year, NXTI returned 13.20% vs -2.26% for HIGH. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NXTI charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности NXTI и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXTI показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.61%.
NXTI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- 5.80%
- С начала года
- 5.58%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NXTI и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NXTI Simplify NEXT Intangible Core Index ETF | 5.58% | 16.73% | 16.21% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 0.08% |
Correlation
The correlation between NXTI and HIGH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between NXTI and HIGH has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXTI vs. HIGH — Ранг доходности на риск
NXTI
HIGH
Сравнение NXTI c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXTI | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.95 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.32 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | -0.52 | +3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXTI и HIGH
Максимальная просадка NXTI за все время составила -19.65%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTI и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXTI | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.65% | -9.50% | -10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -7.08% | -5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -7.33% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -2.52% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 4.34% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXTI и HIGH
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что NXTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXTI | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 1.87% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 3.76% | +8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 7.25% | +7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 9.48% | +7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 9.48% | +7.52% |
Сравнение комиссий NXTI и HIGH
NXTI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HIGH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXTI и HIGH
Дивидендная доходность NXTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности HIGH в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
NXTI Simplify NEXT Intangible Core Index ETF | 0.56% | 0.62% | 3.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NXTI and HIGH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXTI has higher volatility (3.03%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, NXTI dropped -19.65% vs HIGH's -9.50%.
On 1-year performance, NXTI leads with 13.20% vs -2.26% for HIGH. On fees, NXTI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NXTI has performed better with a 13.20% return vs -2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NXTI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.56% for NXTI.
NXTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while HIGH is Derivative Income. Their fees differ too: 0.25% for NXTI and 0.50% for HIGH.
NXTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXTI и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор