PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NXTI с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTI с PFIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NXTI (Simplify NEXT Intangible Core Index ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - NXTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NEXT Intangible Core Index, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. NXTI is passively managed, while PFIX is actively managed. Over the past year, NXTI returned 13.20% vs -14.03% for PFIX. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. NXTI charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности NXTI и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTI показывает доходность 5.58%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -0.06%.

NXTI

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.19%
6 месяцев
5.80%
С начала года
5.58%
1 год
13.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFIX

1 день
0.75%
1 месяц
6.96%
6 месяцев
4.29%
С начала года
-0.06%
1 год
-14.03%
3 года*
17.38%
5 лет*
21.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTI и PFIX

2026 (YTD)20252024
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		5.58%16.73%16.21%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-0.06%0.42%-0.23%

Correlation

The correlation between NXTI and PFIX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2024 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify NEXT Intangible Core Index ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с NXTI:
NXTI с DURANXTI с CTANXTI с AGGHNXTI с HIGHNXTI с MTBANXTI с BUCKNXTI с SVOL
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с TTTPFIX с SPYPFIX с SGOV

Доходность на риск

NXTI vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTI
Ранг доходности на риск NXTI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTI c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NXTIPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
-0.48

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
-0.55

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.94

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

-0.55

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.71

-0.81

+3.51

NXTI vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTI на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTI и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NXTI и PFIX

Максимальная просадка NXTI за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTI и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTIPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-36.17%

+16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-25.64%

+12.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-17.60%

+14.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-17.21%

+14.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

17.38%

-12.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTI и PFIX

Текущая волатильность для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) составляет 3.03%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что NXTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTIPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

8.90%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

21.99%

-9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

29.10%

-14.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

38.53%

-21.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

38.16%

-21.16%

Сравнение комиссий NXTI и PFIX

NXTI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTI и PFIX

Дивидендная доходность NXTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности PFIX в 9.70%

ПозицияTTM20252024202320222021
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		0.56%0.62%3.70%0.00%0.00%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.70%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NXTI and PFIX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (8.90%) compared to NXTI (3.03%). In terms of maximum drawdown, NXTI dropped -19.65% vs PFIX's -36.17%.

On 1-year performance, NXTI leads with 13.20% vs -14.03% for PFIX. On fees, NXTI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NXTI has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NXTI has performed better with a 13.20% return vs -14.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NXTI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 0.56% for NXTI.

NXTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.25% for NXTI and 0.50% for PFIX.

NXTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTI и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор