PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXTI с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NXTI с PFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NXTI (Simplify NEXT Intangible Core Index ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - NXTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NEXT Intangible Core Index, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. NXTI is passively managed, while PFIX is actively managed. Over the past year, NXTI returned 16.21% vs -15.57% for PFIX. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. NXTI charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности NXTI и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXTI показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.55%.

NXTI

1 день
-1.29%
1 месяц
10.52%
С начала года
7.48%
6 месяцев
6.92%
1 год
16.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXTI и PFIX

2026 (YTD)20252024
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		7.48%16.73%16.21%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%-1.50%

Correlation

The correlation between NXTI and PFIX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2024 г.

-0.16

Сравнение распределения секторов NXTI и PFIX

Секторы
NXTI
PFIX

Технологии

43.3%

-

Финансовые услуги

11.2%
32.2%

Здравоохранение

9.7%

-

Промышленность

9.5%

-

Потребительский защитный сектор

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%

-

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.5%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Технологии

NXTI
43.3%
PFIX

-

Финансовые услуги

NXTI
11.2%
PFIX
32.2%

Здравоохранение

NXTI
9.7%
PFIX

-

Промышленность

NXTI
9.5%
PFIX

-

Потребительский защитный сектор

NXTI
8.2%
PFIX

-

Потребительский циклический сектор

NXTI
5.0%
PFIX

-

Коммуникационные услуги

NXTI
4.7%
PFIX

-

Энергетика

NXTI
3.6%
PFIX

-

Коммунальные услуги

NXTI
2.0%
PFIX

-

Недвижимость

NXTI
1.5%
PFIX

-

Сырьевые материалы

NXTI
0.9%
PFIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify NEXT Intangible Core Index ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с NXTI:
NXTI с DURANXTI с CTANXTI с HIGHNXTI с SVOLNXTI с BUCKNXTI с AGGHNXTI с MTBA
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

NXTI vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXTI
Ранг доходности на риск NXTI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTI c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXTIPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
-0.52

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
-0.58

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.93

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

-0.61

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

-0.96

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXTI vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTI на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTI и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXTIPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

-0.52

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.39

+0.74

Просадки

Сравнение просадок NXTI и PFIX

Максимальная просадка NXTI за все время составила -19.65%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTI и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXTIPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-36.17%

+16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-25.64%

+12.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-19.65%

+18.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-17.13%

+13.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

16.35%

-11.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTI и PFIX

Текущая волатильность для Simplify NEXT Intangible Core Index ETF (NXTI) составляет 3.97%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что NXTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXTIPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

7.51%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

20.89%

-9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

30.32%

-15.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

38.50%

-21.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

38.35%

-21.20%

Сравнение комиссий NXTI и PFIX

NXTI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTI и PFIX

Дивидендная доходность NXTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности PFIX в 9.96%

ПозицияTTM20252024202320222021
NXTI
Simplify NEXT Intangible Core Index ETF		0.58%0.62%3.70%0.00%0.00%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NXTI and PFIX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to NXTI (3.97%). In terms of maximum drawdown, NXTI dropped -19.65% vs PFIX's -36.17%.

On 1-year performance, NXTI leads with 16.21% vs -15.57% for PFIX. On fees, NXTI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NXTI has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NXTI has performed better with a 16.21% return vs -15.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NXTI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 0.58% for NXTI.

NXTI is categorized as Large Cap Blend Equities, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.25% for NXTI and 0.50% for PFIX.

NXTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXTI и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор